50ETF期权中的溢价率是什么？

　　50ETF期权的溢价率实际上可以和股票的均线一样理解，不过相对而言50ETF期权的溢价率有更高的参考价值，接下来我们就来具体说说50ETF期权中的溢价率到底是什么?

　　在期权中的溢价率我们需要手下你以平值认购合约举例：平值认购合约的溢价率的权利金为某一假想值，当前标的价格。也就是说假设立即行权的话，你应该通过行权至少获得利润价差为元才能达到盈亏平衡。

　　因此，溢价率不是固定值，它也可能受基础市场变化的影响。当您有选择权时，您可能会发现基础价格越接近目标行使价，溢价率越低，基础价格离目标行使价越远，溢价率就越高。认沽期权也是如此。保费率越高，越难以实现收支平衡，风险越高。

　　杠杆率也是和溢价率类似的期权风险指标，期权杠杆率说白了就是标的价格除以权利金。对于期权多头持有者而言，虚值程度越高，获利难度越大，溢价率也就越高;而虚值程度同样严重影响杠杆率，即虚值程度越高，权利金越低，杠杆度越高，因此二者呈正比关系。

　　我们将不考虑期权溢价率这一主题，也无需过多地计算您的收支平衡点，购买收益的最大选择是在盘中交易中。除衡量交易风险外，溢价率还具有一定的实际重要性，即结合基础资产的价格波动，溢价率有助于选择适当的选项合约。

　　我们如果从基本面分析，投资者期望50ETF的价格目标提高百分之几，您可以选择以相似的溢价率在合约上购买和开设头寸。如果您对一段时间内的趋势市场持乐观态度，建议购买合约，且每两个月的购买时间较长，并选择适当的溢价率。

　　如果是操作日内的投资者，则建议选择比目标溢价率更低的合约，一方面避免时间价值与波动率的不利影响，一方面能很好的保留价格上行的利润。

　　对于盘中交易者，从实际市场情况来看，选择高溢价率的假证券无疑是冒险的，特别是在市场波动的情况下，建议选择较高的溢价率低。实际值合约可以有效避免错误判断的风险。保费率低，目标波动更容易实现，合约价格可以更有效地提高，获利的可能性也增加。