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1月期权合约末日行情可期

摘要

先说一下市场上周整体上还是处在上涨周期,各指数又走出了新高。不过市场明显出现了较大的分歧。

先说一下市场

上周整体上还是处在上涨周期,各指数又走出了新高。不过市场明显出现了较大的分歧。

体现在以下几点:

1、最强的四大板块,白酒、军工和光伏除了部分个股之外,基本都进入到调整阶段,唯独新能源还在高歌猛进;

2、两市的成交量相较于前两周,出现了较小的缩量。这和本周的港股有很大的原因,近30日南向资金已经净买入2600亿了。为什么资金这么热衷于港股?因为便宜,侧面来说市场绝大部分人都认为A股的那些龙头们价格偏贵了。只能去寻找更具有性价比的投资品种,而港股正好填补了这个空缺。恒生指数在周五也出现了回落。

3、抱团松动的时候,券商银行金融股没有出现补涨,反而一起下跌。

周五晚上,国家大基金减持了半导体三大龙头,这算是一个比较明显的信号。监管层还是比较担心市场又出现疯涨现象,去年12月底的白酒疯涨,也是接连发出问询函,遏制住疯炒。最近基金发的这么猛,泼泼冷水也是正常。

那一次调整才是真的大幅度调整。

来看一下沪指的日线:
1月期权合约末日行情可期
沪指日线周期MACD走出标准顶部钝化形态,截至周五收盘,沪指的30分钟、60分钟、90分钟、120分钟、日线、周线全部呈现顶部钝化,除30分钟外其余大于30分钟周期的各个周期均为标准顶部钝化。如果只是但看日线周期一个级别走出顶部结构,那么调整的级别小,但是多周期出现这么明显的共振,那么这里的顶部结构就是大级别的顶部结构。这也是在这一轮上涨的过程中,我们一直要小心的一个信号。

期权市场

周五期权合约又走出了双杀行情,除了部分实值认沽合约勉强维持红盘外,其余跌幅扩大,大部分的虚值合约价值基本归零。
1月期权合约末日行情可期
出现这种“双杀”现象,我们要养成条件反射,必然是隐波大幅度下跌。周四,三大指数又大涨出现新高。隐波一度冲到了24.5,周五银行和券商齐下跌,隐波大幅度的回调。
1月期权合约末日行情可期
当前50etf期权隐波为22.18,20日历史波动率为21.79,隐波又回到了20日历史波动率附近。就短期而言,隐波有将会面临冲高的可能性,目前隐波和标的是正相关,但是还是持之前的观点任何的中阳或中阴都会刺激隐波放大。

加上1月合约只有3天,也就是说这三天很容易就出现期权合约大幅度上涨的可能性,也就是我们说的末日行情。

方向买对了,自然皆大欢喜,让利润奔腾,记住还是日内就要获利。重点是买错方向的选手,要及时的止损,可以大胆的追另外一个方向,隐波放大加上Gamma值也放大,行情不会小的。

好了,祝下个交易日顺利!

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