不要轻易用期权抄底

摘要

惨不忍睹。同花顺漂亮100,基本跌回上市的位置,也就是说抱团股们这三天的跌幅平均在6%以上。

惨不忍睹。

同花顺漂亮100,基本跌回上市的位置,也就是说抱团股们这三天的跌幅平均在6%以上。
不要轻易用期权抄底
沪指还算好一些,创指和深指完全就是靠这些权重大票们带起来的,自周二再见高点之后,截止目前一个跌幅7.8%、一个跌幅6.2%。

就在写文章的这会,欧洲股市还在扩大跌幅。
不要轻易用期权抄底
这是昨晚的美股:
不要轻易用期权抄底
不约而同,全球股市在这周都选择的开始大幅度从高位向下。

美股方面是因为,昨晚美联储利率决议。继续维持0利率符合市场预期,但是对于未来继续宽松和额外的政策令市场失望,并且确定在2月9号开始每月购买800亿美元的国债和400亿美元的住房抵押贷款支持证券(MBS)。

你不继续放水,我(美股)就死给你看。

欧洲这边还陷在疫情的沼泽里不能自拔,经济复苏遥遥无期。

这周央行净回笼资金3280亿,各城市的高压房贷政策,以及央行官员的讲话。都向市场透露着一个信号:2021年货币政策趋于收紧。

没“水”的股市,就像要干涸的树苗,很难茁壮成长。

再来看一下沪指的60分钟走势:
不要轻易用期权抄底
沪指的60分钟五浪的走势,虽然第四浪的调整幅度不算大,但是今天的下跌基本也就验证了,自11月初开始至今的这波主升浪的确进入到了末尾。特别是在前几篇文章就已经提过了日线顶部结构的形成,已经MACD日线死叉的确认,都在告诉我们这波行情确实结束了。剩下的无非是会给到b浪的反弹,正好也配合60分钟出现比较明显的底背离信号,反弹的力度和空间不要抱有太大的预期,每次都是减仓和离场的机会。坐等周线顶部结构的形成。

期权市场

市场全面下跌,期权标的也不例外,跌幅均超过2%。不过今天的隐波上升还算克制,当前的50etf期权隐波为24.34,20日历史波动率为22.73。
不要轻易用期权抄底
隐波基本如昨天的判断一致,有所升波,而且今天又是深跌,到目前来看还不能完全说下跌就结束了,所以此次我们空波动率的选手先压抑住心情,我们至少要坐等隐波还有可能升到27~30的可能性。意味着标的还会继续下跌。

分两种情况应对:

1、明天早盘继续低开,隐波大概率会有一波上冲的机会如果是继续全天性下跌,市场的恐跌情绪可能会被极大的挑起,隐波则有极大概率会冲至30区间;

2、隐波上冲一波之后,开始回落。则可以尝试日内空波动率,就如同月初上升周期一样,整个行情呈现的是震荡式下跌,既给买方上车机会,也给卖方上车机会。

所以,这个时候如果有的选手冒出抄底认购,给你们看一下1月抄底认沽的下场:
不要轻易用期权抄底
现在隐波和标的已然是负相关性,这就意味着接下来标的反弹,隐波是下跌的。万一标的低开而盘中反弹,认购合约也只会是0轴下方涨起来。隐波下跌和时间价值衰减,标的没有持续性的上涨,认购合约大概率和上图1月认沽合约一样,价值不断贬值。

所以,昨天和今天抄底认购的选手,犯错了就止损,不要把自己头寸的亏损加大。

2月的合约目前来看,买和卖都围绕这沽来做。

好了,祝下个交易日顺利!

50ETF 日内关键价位和数据:

1 月28日 50ETF 期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算) 目前阶段价格重心(买方最痛点):3.800

上端压力价位:3.838下方支撑价位:3.691

300ETF 日内关键价位和数据:

1月28日 50ETF 期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算) 目前阶段价格重心(买方最痛点):5.500

上端压力价位:5.523下方支撑价位:5.214

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