期权隐波现在和标的是正相关性

先说一下今天的市场

有点普涨内味了。

银行没接力，除了兴业银行之外，其余都在水下。券商倒是有一只涨停，板块有点起色的样子。相比于银行，券商最近也不好过。

绝大部分的券商股基本快跌回去年6月份的位置了。

抱团四大金刚继续回暖，其中宁德时代扛着新能源和创业板指负重前行。所以，在指数上300要强于50。

今年的春节不一样，70%在外务工的打工人选择不回家，就地过年。不回家意味着不用发红包，不用发红包意味着不用取钱，不取钱也就没必要卖股票了。还剩下两天，我估计再卖的人也不多了。

相反，今天北向流入超100亿，买入情绪依旧高涨，春节似乎都无法阻挡资金的热情。

根据最新数据九成私募乐观看待后市，表示要持仓过节。

看来对于节后的行情，都比较乐观呢。那么你对于节后市场的看法是什么呢？

来看一下沪指5分钟的走势图：

今天的走势就很明显，在走调整的ABC浪。上方有一个非常明显的缺口压力。只剩下两个交易日，向上在突破的概率不大。至于B浪向下的空间估计也不大，建议能不参与就不参与。至少在60分钟级别上升趋势还没有被跌破，日线的这波调整风险也就结束了，周线钝化的顶部结构出现了，但是相对的时间跨度会比较漫长，而现在的走势越来越趋向于再涨一波之后再跌。

期权市场

银行今天虽然萎了，但是券商倒是站起来了，50和300再一次接近前期高点。今天的隐波倒是和标的呈现一定的正相关性了。当前50etf期权隐波为23.93，20日历史波动率为23.34。

隐波较上个交易日有小幅的上升，不过上升的空间有限。毕竟只剩下2个交易日，这个时候指望市场出现急涨的概率也不大。所以接下来2天估计隐波再往上的空间有限，大概也就1~2个波动率的空间。真正的大头还得看节后回来的第一天。

策略上，维持不变。对方向把握不明显的选手，待明天隐波回落至20日历史波动率附近继续可以持有着双买。

对日内方向把握足够清晰的选手，可以买+卖和成多头或者空头的方式参与方向性的策略中。过节持仓的策略推荐两种，一种是双买赌博波动率上涨，一种是日历价差赚取时间价值。

好了，祝下个交易日顺利！