50ETF期权中双杀行情是什么？

　　最近在做50ETF期权投资的朋友估计会听到一个词，就是沽购双杀，那么什么是沽购双杀呢?其实字面意思就很简单了，就类似于最近的行情一样，不论买购还是买沽，作为买方入场就开始赔钱。一般情况下，如股市就是入场上涨则赚钱，下跌则亏钱，虽然期权是双向交易，但为什么会出现双杀行情呢?下面，财顺财经网小编就给大家详细介绍一下。

　　我们需要明确的是，影响50ETF期权价格变动的不只是只有指数的涨跌，除此之外，时间、隐含波动率也对期权价格有一定的影响，尤其是在指数变化不大的时候，这两者对期权的影响就比较明显了。

　　一、时间价值的影响

　　上证50指数的波动决定的是期权的内在价值，除了内在价值之外，期权还会有时间价值，时间越长时间价值就越高，所以时间价值是一直在衰减的。在指数涨跌幅度不大的时候，时间价值的衰减就成为了影响权利金的主要因素，特别是在临近到期日时，时间价值的衰减也会变得特别快，如果指数没明显涨跌，这时候无论认购认沽都会下跌。

　　二、隐含波动率变低影响

　　在合约所有条件都相同的情况下，隐含波动率就反应了期权价格的高低程度，同一合约的价格会随着其隐含波动率的涨跌而涨跌，隐含波动率下降了，价格也会下降，如果指数的涨跌无法抵消隐含波动率的影响，这时候即便指数上涨，认购也会下跌，即便指数下跌，认沽也会下跌。

　　隐含波动率反应的是期权价格的不确定性。我们可以借助保险来理解隐含波动率，我们把隐含波动率比作成保险事故发生的概率，把权利金比做成保费，事故发生的概率越高，保费也就越高，所以隐含波动率越高，权利金也就越贵(合约相同的情况下)。

　　以上就是关于期权沽购双杀行情的全部解释了，看到这里你明白了吗?财顺财经网小编温馨提示，遇到这种行情时，不要着急下单，一般震荡行情都是亏损更多，一定要看清盘面再考虑入场，这样更加稳妥。