50ETF期权需要如何实现利润?

摘要

刚开始进入期权市场时,我们首先要对于50ETF期权的获利方式有所了解,50ETF期权的获利方式分为两种,一是行权收益,二是赚取权利金差价。接下来就让小编为大家梳理一下吧。

  50ETF期权获利的方式分为两种,一是赚取权利金价差,二是持有到期交割赚取行权价差,前者比较常用,后者大多数投资者一般不涉及,那么对于投资者而言,50ETF期权需要如何实现利润?

50ETF期权需要如何实现利润?

  1、行权收益

  当买方对卖方行使权利时,买方的收益是卖方的损失,而买方的损失是卖方的收益。由于买方可以选择不行使权利,因此买方的最大损失是特许权使用费,卖方最大的收益也是特许权使用费。该选项分为买入和卖出选项,这两个选项的执行收益是不同的。

  看涨期权:行使价收益=市场价格-(交易价格+权利金),如果该值小于零,但是当开仓时绝对值小于权利金成本时,在此时行使指数,仍然值得不行使该权利,而买方仍在行使它。

  看跌期权:行使价收益=协议价格-(市场价格+权利金),如果该值小于零,但绝对值小于权利金成本时,则相同。开仓此时,行使损失小于非行使损失,买方仍然可以行使权利。

  2、权利金价差

  买方购买期权以等待溢价升值以赚取价差,而卖方出售期权以等待溢价贬值以赚取价差,保费价值如何变化?保费分为两部分,一种是内在价值,它将随着50只ETF的市场价格而不断变化,看涨期权的内在价值随着50只ETF的市场价格上涨而增加。

  随着50只ETF的市场价格下跌,内在价值增加,第二个是时间值,无论是订阅还是销售,到期日期越长,时间值就越大。随着到期日期的临近,时间值将继续减少,并且仅存在一个贬值的方向。

  因此,内在价值和时间价值构成溢价变动。通常时间值的衰减较小,因此只需注意内在值的变化即可。但是,如果在相对较长的时间内值没有重大变化,则此时的时间值下降将更加明显。因此,买方应避免这种情况,而卖方应利用这种情况;此外,当到期日期到来时,时间值也会在此时加速。

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