期权杠杆到底怎么算?

摘要

对于投资者来说,可能在接触的时候很容易对期权杠杆的倍数究竟是怎么计算的而产生疑惑,下面就和小编来看看,期权杠杆的具体算法吧。

  可能在期货的投资市场里,提起杠杆会让不少玩家心惊胆战。因为期货的杠杆虽然收益不小,但风险也非常大,不管是买方还是卖方都有可能在杠杆的作用下而面临爆仓的风险。

期权杠杆到底怎么算?

  但期权市场里,杠杆不是这么理解的,而它也是一个比较特殊的存在。先来看看它的倍数是怎么计算的吧。

  期权杠杆计算公式:真实杠杆率=期权收益率/标的50ETF收益率=成本杠杆率×Delta

  客观来说,期权合约的杠杆率其实就是等于期权价格变化百分比,和标的资产价格变化的百分比比。也就是说当标的资产价格发生了一个百分点的变动,那么此时的期权价格就会产生变化,就是杠杆倍数(数字)个百分点。

  此外期权杠杆,在市场里其实是不断变化的。当大家的实际操作中,比如是在做50etf期权交易的时候,先不关合约的持有时间是多长,它最终的实际杠杆水平,一般情况下都是不会超过刚开始建仓的时候期权价格的比值。因为本身期权杠杆的杠杆,就只是代表是了短时间内它的杠杆水平,而并非是长期不动的。

  了解的杠杆的基本特点后,想必玩家会比较好奇,如何在期权做单的过程中来利用杠杆的存在给自己投资添加优势呢?其实最简单最直白的方式,就是利用杠杆的原理来实现以小博大。

  大家知道在期权合约中,虚值合约的价格是最便宜的,因此它的杠杆系数也是最大的。这个时候投资者是可以采用投资虚值合约,利用杠杆的存在,来用最小的成本金额去以小博大的。

  而在50etf期权投资史上就有一次非常著名的成功博弈,就是2019年2月底末日轮的时候,上证50ETF购2月2800合约暴涨了192倍。

  当然客观来说这种几率是比较少见的,只能说是市场给了机会。大家还是不能总是把投资寄希望于这种没有太大几率的事情上,在具体操作中,主要还是以提高自己的做单技巧为主吧。

  上述内容是小编针对期权杠杆倍数做出的相关内容介绍,想看更多期权资讯的朋友,就关注财顺财经网的持续发布吧。

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