如何判断期权市场波动率高低?

摘要

在期权交易市场中,波动率是一个很重要的行情判断参数,投资者一般通过波动率上涨来促进合约价格上升,从而获取成倍利润。那么如何判断期权市场波动率高低呢?详情请看下面这篇文章。

  期权隐含波动率也被简称为期权波动率,这一参数可以直接影响期权行情价格走势。下面,我们为大家整理了判断期权市场波动率高低的一些方法,希望这些能够帮到大家。

如何判断期权市场波动率高低

  很多投资者都知道在期权交易中波动率直接影响期权合约的价格,波动率低时合约价格波动不大,如果波动率上升或者处于高位,那么期权行情波动较大,比较适合做单。

  方法一:与标的资产的历史波动率做对比

  历史波动率是指指数资产在过去一段时间内的波动率,它使用统计方法和历史资产价格数据进行计算。它的价值客观地描述了基础资产在过去实现的波动范围,并且是期权波动的可靠参考。因此,将期权波动率与历史波动率进行比较也可以确定期权波动率的相对水平。

  一般而言,期权的波动率和历史的波动率在很长时间内不会有太大的差异,当发现期权的波动率在一定程度上高于历史的波动率时,可以认为期权的波动率被高估了。相反,当期权的波动性较低时,在一定的历史波动率水平下,可以认为期权的波动性被低估了。

  方法二,对波动率分级

  波动率具有中等恢复特征,因此通过分析历史波动率数据,我们可以类似于走势涨跌一样预测波动率的高低方向及范围。除非基础资产在接下来的时期内波动超出预期,否则波动率很有可能在此范围内波动。

  我们可以将波动性分为三个级别:高,中和低。当波动率处于较高区域时,目前可以认为波动率较高,而相应的期权价格也较高,因此有理由相信波动性将来会下降,什么适合出售期权。

  以上就是我们为大家整理的关于判断期权市场波动率高低的一些方法了,希望这些能够帮到大家。最后提醒各位投资者,期权波动率并不是判断期权行情走势的唯一参数,投资者在对行情进行分析的时候应该结合多个参数进行判断。

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