什么是期权远月和近月合约？

　　50ETF期权合约有远近之分，即到期月份存在不同，但是差别却不只是月份的不同，远月、近月合约在波动性、价格、流动性上都有所不同，接下来就让我们一起来了解了解，关于什么是期权远月和近月合约?

　　1、价格不同

　　如果是同一主题(合约类型和执行价格)，则合约越远，它的价格就越高。为什么?由于选项由内在值和时间值组成，因此有效期合约越长，总时间值就越大。

　　对于行使价相同的合约，不同月份到期的期权的内在价值是相同的，因此，此时的时间值是远月与近月之差合约。因此，最近几个月合约的遥远月份比合约的昂贵得多。

　　2、波动性不同

　　遥远月份合约的波动率低于最近一个月合约的波动率。就是说，遥远的月的涨跌合约还是比较大的，几十的跌宕起伏还是比较普遍的，所以不要仅仅因为买了远月就忽略了风险。如果是长期的，最好选择圆月合约，因为它的波动性很小，零值的风险相对较小。

　　3、持仓量

　　通常，到期日期距合约越远，则期货合约的头寸越低。市场仍然喜欢接近月的合约，因此，如果您是短期的，由于流动性良好，最近几个月最好选择合约。但是，应注意，当到期日期临近时，您应该准备好平仓，因为当到期日期到来时，交易的价值可能会返回零，它具有假想值。在合约上尤其明显。

　　上面是小编关于期权远月和近月合约的全部内容，这是远月和近月之间的差额合约。如果您想继续了解有关期权合约的更多信息，可以在此网站中添加书签，等待我们的后续更新。