昨天的波动率没抓住,今天价差有抓住吗?

摘要

昨天各大指数都是爆红拉升,其中上证指数上证2.36%,上证50上涨2.64%,上证380上涨2.58%,创业板上涨2.61%。说明在上证50的3500点是个有效支撑位,这是一个新的上涨趋势的开端还只是一个盘整中的上涨呢!

昨天各大指数都是爆红拉升,其中上证指数上证2.36%,上证50上涨2.64%,上证380上涨2.58%,创业板上涨2.61%。说明在上证50的3500点是个有效支撑位,这是一个新的上涨趋势的开端还只是一个盘整中的上涨呢!(持续关注公众号,一起来探索)

今天的开盘,各大指数也是继续的高开,其中上证指数高开0.3%,而上证50高开0.6%,上证380高开0.3%,创业板高开0.8%,但有意思的是,银行保险证券板块几乎低开的,只有消费的酿酒和医药是高开,但个股中的大权重几乎又是高开,其中银行的招商,兴业,酿酒的茅台和医药的恒瑞都是高开接近1%以上,这有点不符合逻辑,说明今天又是一个精彩的一天。

盘面分析

9.25集合竞价时,出现指数,板块,个股的不符合逻辑化(自己的看盘逻辑)的情况下,大脑中就要有盘后收集的数据分析,今天指数会怎么走,需要什么样的板块和个股的配合才能持续的走势。

9.30-10.07这半个小时是符合同步趋势的,但是回到期权中发现发生的波动并不是很大,从板块来看,其中,二级板块在砸盘,而银行板块在撑盘,这是一个典型的非日K的板块理论模型,回到个股发现只有银行个股才撑盘,而且也是高开,虽然破T-1日,但这时需要等待一级板块和二级板块那个先放弃现有的趋势,如果从权重的数据来算合力的话,早盘9.34分就可以进场认沽,不过这需要很强大的看盘和交易能力。(关注公众号,我们一起来学习)

持仓时间有多长呢?在今天这个盘面,只有银行在撑盘,没有其他的合力,这个时候基本可以拿很长时间的认沽期权,不过过程有点难受,为啥,因为会很缓慢的下跌的,就是因为银行没有配合下跌,所以今天也触发不了期权的很大的微效波动率,不过可以抓一些价差的,什么时候出仓呢,这就涉及到一个指数见底模型。10.49时,上证50持续下跌,但3上证380没有持续下跌,而且10.07到10.17这波时上证380带动上证50的拉升,所以在10.49这附近基本就可以看出指数要见底了,认沽期权可以出场,有人说能不能反向做认购,是可以的,但我一般不会用很重的仓位,一般是刚刚认沽期权的2层仓位吧。

指数(上证50.上证380.创业板指)
昨天的波动率没抓住,今天价差有抓住吗?
这里面标记的地方,就是它的持续性和见底的特殊性

板块(一级银行保险,二级证券消费)
昨天的波动率没抓住,今天价差有抓住吗?
只有银行在撑盘,券商下午的爆拉是因为国金证券董秘回应京东收购股权的消息照成券商的波动。

个股(全天的银行很难过撑盘,下午的券商暴动)
昨天的波动率没抓住,今天价差有抓住吗?
今天上证50全天的波动1.2%左右,没有超过1.5%,只能抓一些价差利润,不过今天的盘面有一个板块的非日K模型和见底模型,后期遇到不同的行情时,在跟大家讲解一下不同的模型。

期权价差的利润

50ETF沽3月3500(标记的地方就是前面讲的指数同步的地方)
昨天的波动率没抓住,今天价差有抓住吗?
0ETF沽3月3600
昨天的波动率没抓住,今天价差有抓住吗?
50ETF沽3月3700
昨天的波动率没抓住,今天价差有抓住吗?
虽然没有触发波动率那么大的利润,但今天的价差利润也是很客观的,都超过30%的利润,如果你能看懂见底行情,在配合反向认购,那么今天也可以做到50%的利润的,这就是期权的魅力。

后期策略

1. K线图入手,还是保持前几天的观点,在3500点有效支撑,然后用时间博取空间,后期会以大周期的盘整为主,小幅上涨为辅。

2. 分时图入手,还是可以根据权重的合力和趋势的同步来抓当天的微效波动率或者价差

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