当股市一片绿时,我在期权等着你

摘要

上周,上证指数累计下跌1.4%,深证成指下跌3.58%,创业板指数下跌4.01%,A股历经黑色周一的狂泻,周四周五开始反弹,“碳中和”,顺周期板块领涨两市,但这个给了认沽期权的机会。

上周,上证指数累计下跌1.4%,深证成指下跌3.58%,创业板指数下跌4.01%,A股历经黑色周一的狂泻,周四周五开始反弹,“碳中和”,顺周期板块领涨两市,但这个给了认沽期权的机会

9.25集合竞价时,关注的3大指数齐齐底开,但均没有破钱以日的K线图,如果把这一刻静止,把上一日的K线的最高点和最低点分为支撑位和阻力位,那么在这一刻就属于盘整状态。

9.30到9.41分这11分钟有一次交易的机会,开盘一瞬间,出了银行板块是在撑盘,其他的保险证券消费大权重都是在下跌,并且上证50不断下跌破T-1日,上证380只是盘整,并没有产生上涨的负合力,那么这就是一次机会,只是机会而已,如果想抓住这次机会,还需要其他的数据支撑,例如,下跌的斜率太大,超过60度角,并且是上证50在下跌,而380只是没有产生负合力而已,那么交易评估它能持续多少时间,根据我以前收集的数据,这波不会持续很长时间,除非380 产生同合力,所以这就需要快进快出,剔除开头和结尾,最多能持仓5分钟。但对应的期权却能收获30%以上的利润。

10.5和10.33这是一个典型的模型的,让我慢慢道来,首先在9.41分时,这波下跌行情结束,意料之中的,就因为是上证50在下跌,而380并没有参与就注定不会跌很久,从9.41分开始,380从不愿意下跌转为慢慢拉升,而50也止跌,他们能回到什么位置呢,这就很有意思,上证50回到开盘价附近就停住了,等10.33分,上证50再次拉升时还是没有破今天的最高点,而380的动能也不足,这就非常有意思,为啥380在带动50拉升时,当50不愿意上涨时就是今天顶部,而在前面一波50带动380下跌时,380不愿意跌的位置就是前一波的底部呢,这就是典型的见底和见顶模型的一种。在配合他们的斜率,10.33开始下跌,而他们的斜率差不多时45度,所以我很能确信这波能持续很长时间,一直跌倒下午最后一个小时。(最后一个小时很特殊,因为要收日K,所以它的可变最大,不建议持仓最后一个小时)。期权的利润也能达到150%以上。

上述所讲都是从指数单一的模型来交易,现在用板块数据和个股数据来验证,9.41分之后,保险,证券,消费都是处于回调中,其中证券和消费并没有跟随银行变绿翻红,只是在属于他们的区间盘整,单单银行带动保险的拉升是撑不住指数的,到银行和保险不拉升了那就是开始跟随2级板块的趋势运行。

从个股来看,今天又是茅台,恒瑞医药,伊利股份等消费股带动整个指数翻绿,难道是因为最近的空气质量不是很好,需要搞一下环保解决一下吗?

名称解释:

隐含波动率(Implied Volatility)是将市场上的期权或权证交易价格代入权证理论价格模型,反推出来的波动率数值。

由于期权定价模型(如BS模型)给出了期权价格与五个基本参数(标的股价、执行价格、利率、到期时间、波动率)之间的定量关系,只要将其中前4个基本参数及期权的实际市场价格作为已知量代入定价公式,就可以从中解出惟一的未知量,其大小就是隐含波动率。

什么意思呢?就是现有的股价,到期时间啊,波动率啊等等因子来计算出未来的波动又多大,但这里面有一个很大缺陷的,那就是庄也会这个公式的,他们可以改变这些因子来得出他们想要的隐含波动率来诱导散户的跟随的,不光有滞后性,还有被操控性,所以我很少用这个的,有读者会问,那你的交易模型的因子就不会被操控和滞后吗,我可以告诉你们,不会,因为我的交易模型选定的因子是不可更改的,它是国家赋予50只个股相对应的权重的,在从客观的角度用数学的方式计算出它们因果关系的,所以不可能被操控,唯一的缺陷就是自己的模型还没有做完才会被操控。我写的几篇文章中,遇到什么行情,我就会讲什么模型,因为想玩好期权,你必须要懂所有的模型的,全天240分钟,参考的有指数,板块,个股,每个参考标的也有240分钟,那么他们组合的模型有N多种,所以我只能遇到什么行情讲解什么模型,这些模型当初花费我无数精力和时间完成的。

参考标的

指数
当股市一片绿时,我在期权等着你
这标记的地方含有2个为题,大家可以思考一下,1.为啥50带380下跌时,380不跟随时,50下跌就不会持续很长时间,2.相反,380带50上涨时,为啥50涨不了的时候,就是他们见天的最高点呢?
板块标的
当股市一片绿时,我在期权等着你
这里面也有个问题的,1.为啥银行保险在拉升的时候,二级板块不跟随,最终就涨不上去呢?

个股参考
当股市一片绿时,我在期权等着你
空气质量不好,搞得大众人民不愿意出门了,消费就不好了,搞得股市一片绿,改善一下环保问题,没得办法。A股玩不了,只能玩期权,选择认沽期权,照样能实现利润翻倍。

期权标的

50ETF沽3月3500(160%的利润)
当股市一片绿时,我在期权等着你
50ETF沽3月3600(100%的利润)
当股市一片绿时,我在期权等着你
后期策略

1. 上证50的短期高点时3648,低点是3488,近期不会有很大变化,主要还是会在这个区间盘整,所以还是需要以抓当天的波动率为主

2. 上证50有200点的空间,对应的不同的期权有不同的价差的,这也是学期权必须要懂的一点基础知识,大家可以根据这个来选择一下期权交易的,在对比一下我前段时间讲的8%以内的期权是什么意思

如这次阅读者达到350次以上,那明天我就会多讲解一下期权里面的关于盈利是否的关键性细节。

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