3450点迎来变盘逼空上涨的交易逻辑

摘要

首先回顾一下盘面昨天我们提到3450点是变盘的关键点今天果然迎来了逼空式上涨虽然涨幅不大但是成功突破3450就是一个信号,早上小幅高开3449点高开高走反复震荡冲高午盘冲至3480下午震荡回落尾盘报收3463点全天维持宽幅震荡振幅基本围绕在3450-3500区间。虽然没有摸到3500 属于弱势的反弹但是表现出来的技术语言就是上涨 3450压力位变支撑位。

首先回顾一下盘面昨天我们提到3450点是变盘的关键点今天果然迎来了逼空式上涨虽然涨幅不大但是成功突破3450就是一个信号,早上小幅高开3449点高开高走反复震荡冲高午盘冲至3480下午震荡回落尾盘报收3463点全天维持宽幅震荡振幅基本围绕在3450-3500区间。虽然没有摸到3500 属于弱势的反弹但是表现出来的技术语言就是上涨 3450压力位变支撑位

A股三大指数今日集体收涨,其中创业板指走势较强,涨幅达到1.65%。市场成交量低迷,两市合计成交仅有7367亿元,成交量略有放大,行业板块涨跌互现,医美概念股大涨。北向资金今日净买入33.15亿元。3450点喜迎变盘向上突破站上3450,那么明天继续维持3450点是关键支撑,3450之上以看多做多为主,目标位3500点整数关120日半年线,3450之下以看空震荡为主五日线支撑。

标的情况50微涨0.42%收于3.591元,300涨0.78%收于5.136元。整体维持沪弱深强的格局50走势很弱,金融保险震荡调整,医药白酒涨幅较大带动300指数走强。

期权方面今天形成四分之三绿走势,早盘买购的小伙伴要盘中及时止盈避免做过山车,早盘主力合约认购5000一度大涨近50%,50主力合约3549A也涨幅30%以上,会买只是基础,会卖才是关键,要及时止盈切莫贪心哦

另外末日论行权日临近标的的波动关联系数delta值会趋向于1这时候合约的时间价值所剩无几,标的和合约关联度为1:1这时候就是末日论小资金博彩的好时候,另外卖方要注意风险切莫贪图时间价值的加速流失,损失方向造成扛单巨幅亏损。




认沽认购比来看昨天50沽购比是0.65,300沽购比是0.8以上数据来源期权宝统计,以此来看今天认沽有增仓迹象,表明后市对明天的继续反弹不看好。最痛点位是3549和5182平值,在合约的选择上咱们也要靠近平值或者实值一档来做。在波动率不升波大涨的情况下尽量不要买虚值合约

期权论坛波动率方面走势今天波动率是单边下跌,波动率单边下跌对于虚值合约伤害很大所以今天是四分之三绿,标的上涨合约不涨,虚值合约的隐含波动率较高在降波时对期权价格伤害较大,打个比方期权价格为300元,隐含波动率vega为25,降波3%对期权价格影响是75元每张,(简单点就是降波百分之几就和隐含波动率一乘就能简单算出来隐波的伤害)这也是在标的没有大涨大跌的基础时不要去买虚值合约的原因。

美债15分钟走势继续刷新着高度上涨4.31%突破1.7,现在的美债和美股没什么关系美股继续新高,但是与我们A股是负相关走势,只要美债升我们第二天就下跌。美股股指期货纳斯达克跌0.9%,恐慌指数VIX上涨0.99%

明日策略:首先继续关注3450点整数关口的多空方向3450点之下看空第一支撑位为3430关口第二支撑位是3400整数关,3450点之上继续看反弹目标位3500半年线压力。策略看空以实值一档3600沽和5182沽看多以3500购和5000购为主。卖沽要注意移仓以次月3500沽和4900沽为主,盘中要配合波动率来做,看空以权利仓买方为主,看多以义务方卖沽为主。在波动率负相关时升波用买方赚取波动率和方向的共振加成收益,在反弹降波时用义务方赚取降波加方向加时间价值的收益。明天可能偏空的概率大一点今天尾盘没有突破3450并且成交量继续萎缩。

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