指数探底回升认沽冰火两重天

摘要

高开低走回踩关口探底回升上证指数早盘小幅高开3445点五日线之上随即低走盘中跌穿3400关口大跌1.4%,3390止跌回升尾盘重新站上3400关口报收于3411点,技术语言盘中形成双底走势显示止跌迹象明显,整体围绕3440五日线-3380强支撑区间运行昨日预判参数为3440-3380参数语言准确。

高开低走回踩关口探底回升上证指数早盘小幅高开3445点五日线之上随即低走盘中跌穿3400关口大跌1.4%,3390止跌回升尾盘重新站上3400关口报收于3411点,技术语言盘中形成双底走势显示止跌迹象明显,整体围绕3440五日线-3380强支撑区间运行昨日预判参数为3440-3380参数语言准确。
指数探底回升认沽冰火两重天

A股三大指数今日集体收跌,沪指、深证成指、创业板指跌幅都在1%左右。市场成交量依然低迷,两市合计成交7886亿元,行业板块多数收跌,有色、钢铁、煤炭等周期股大跌。北向资金今日净卖出71.84亿元。成交量略有放大形成下跌放量的悲观预期,北向资金的大幅流出体现外围金融市场的不平静或与美债的预期收益率有关。

明天关键参数为3400点整数关口支撑,或有小幅低开可能尾盘的参数回补3400之上显示明天预期会有乐观但是指数收的点位不是很好。3400之上看多至五日线3435至3450点压力。3400之下看空震荡回落3480为支撑极限点位为3350点。
指数探底回升认沽冰火两重天
标的情况上证50etf标的下跌0.54%收于3.504元,沪深300etf下跌0.89%收于5.009元。盘中一度大跌超1.5%均破位痛点价位3.5元和5元关口午后探底回升尾盘勉强收回3.5元及5元关口之上。
指数探底回升认沽冰火两重天
期权合约方面可谓是冰火两重天了,明日就是行权日了合约和标的的杠杆效应放大到极值,上午指数下跌认沽合约普遍暴涨翻倍虚值合约涨幅达到数倍,以平值合约为例3500和5000沽为例,3500沽早盘104开盘午盘高点达到385元接近4倍涨幅,5000沽165开盘盘中涨至546元近3倍,但是如果持有至尾盘不但没有收益还会赔钱,5000沽勉强收红,合约从虚值涨到实值合约尾盘再次变成虚值合约,盘中切莫贪心止盈比止损更重要,切莫坐过山车后悔至极。
指数探底回升认沽冰火两重天
指数探底回升认沽冰火两重天
指数探底回升认沽冰火两重天
认沽认购比来看认沽持仓比已经接近峰值,上证50持仓比0.45,沪深300持仓比0.62,持仓比来看50认购持仓是认沽的2倍有余,300认购也超过1.5倍,尾盘的探底回升给市场预期较为积极。
指数探底回升认沽冰火两重天
期权论坛波动率方面降波明显,波动率今天呈现弱相关走势与以往略有不同,早盘波动率低开2%略有冲高随即震荡单边下跌超4%呈现下跌降波,但是当大盘破位3400关口杀跌时波动率呈现升波走势呈现负相关走势悲观情绪加重,午后探底回升时波动率呈现降波走势,一路震荡下跌尾盘跌幅4.6%波动率维持较低水平只要21个波,具备标的大幅波动升波预期,从此来看杀跌升波可能较大,继续维持负相关,上涨反弹以降波为主
指数探底回升认沽冰火两重天
美债15分钟走势继续下跌0.82%后维持震荡,美股指期货小幅下跌,VIX恐慌指数上涨2.30%。美股反弹五日线恐迎来二次下跌的风险。

明日策略:交割日注意移仓首先继续关注3400点整数关口的多空方向3400点之下看空第一支撑位为3380关口第二支撑位是3350,3400点整数关口之上看反弹目标位3435五日线附近压力如能突破看3450点关口,缩量反弹恐难持续。策略看空以平值3500沽和5000沽,明天就是行权日末日论博彩控制好仓位注意及时止盈看多以卖出次月3500沽和4900沽为主。盘中要配合波动率来做,看空以权利仓买方为主,看多以义务方卖沽为主。在波动率负相关时升波用买方赚取波动率和方向的共振加成收益,在反弹降波时用义务方赚取降波加方向加时间价值的收益。另外如果遇到高低开谨慎开仓待方向趋势确立再开仓。

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