50ETF期权义务仓有哪些赚钱机会?

摘要

期权分为权利仓和义务仓,相对而言,期权的义务仓“收益有限,损失无限”。那么,作为期权的义务仓,50ETF期权义务仓有哪些赚钱机会?接下来就和小编一起来了解吧。

我经常听到期权义务仓也就是卖方具有“有限的利润和无限的损失”。尽管是这种情况,但义务头寸的利润率高于正确头寸的利润率。这是因为义务头寸获利的时间大于正确头寸的时间。50ETF期权义务仓有哪些赚钱机会?

50ETF期权义务仓有哪些赚钱机会?

1、卖出认沽期权的时机

当预期目标上升时,可以开立强制仓位以卖出看跌期权。在收益上出售的最大看跌期权是在出售该期权时获得的溢价收入。开仓后,只要上证50指数继续上涨,卖出期权的权利金将继续贬值。

如果默认值在到期时为0,则强制性职位可以立即获得所有使用费收益。当内在值大于0时会发生什么?这分为两种情况。一种是行使期权时强制性头寸仍然有利可图。此时,期权的内在价值仍然大于0,并且还小于开仓时的保费收入;在正确的时间履行义务将亏损。此时,当开仓时,期权的内在价值大于保费收入。

2、卖出认购期权的时机

当预期基础材料的价格下跌时,可以建立强制性头寸以出售看涨期权。此时,最大的收益仍然收益的时候可以选择刚刚出售。开仓后,只要上证50指数继续下跌,卖出期权的权利金将继续贬值。

同样,看涨期权卖方的损益表与看跌期权相同。它取决于默认值和溢价之间的关系。您可以根据自己的理由参考以上内容。但是,我们需要知道看涨期权和看跌期权内在价值的计算方式是不同的。看涨期权的内在价值=基础材料的市场价格,行使价,而看跌期权的内在价值=执行价格:基础材料的市场价。

3、随便卖期权的时机

如果该期权已经长期交易了,那么就无需考虑是卖出还是提前卖出,因为您可以通过随便卖出来获利。由于期限固定,期权的内在价值不会有太大变化,但时间价值将继续减少。距到期日期越近,时间价值下降得越快,保险费也将继续贬值。

通常,强制性头寸有三个获利机会,而正确头寸只有两个。因此,尽管负债头寸的利润空间有限,但实际上比正确头寸有更多的获利机会。

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