期权没有波动率的情况下你还能赚钱吗?

摘要

4月份的期权合约开始了,短期内不用在担心时间价值问题,前几天受这个时间价值的流失问题总感觉一种不确定的因素憋着难受,今天又解放了。

4月份的期权合约开始了,短期内不用在担心时间价值问题,前几天受这个时间价值的流失问题总感觉一种不确定的因素憋着难受,今天又解放了。

在昨天的时候上证50就已经破了3500 .本来昨天就准备直接交易4月的期权持仓过夜的,但最终还是没有这样操作,还是在做艰难的事情—等待。

我记得我写第一篇文章的时候。那个时候上证50才3600 左右,我就说过指数回达到3500支撑住,然后在回在3500到3700盘整一段时间,最后会破3500冲击3400的下方的,现在已经破3500 ,后期该怎么布局呢?

盘面分析

今天的指数盘整大致都是盘整的,对应的期权波动价差更少了,如果没有好的进出场点位,稍不留意就会亏损。

9.25分开盘,3大指数都是低开,这是意料之中的,K线都破位,还有什么作为支撑呢,而且破T-1日,假设时间静止,这一刻趋势已经出来了,但前3分钟是盘整的,多空的博弈来回拉扯,9.34分,短期的方向出来,上证50和上证380同步下跌,板块的也没有向上的合力,是符合交易模型进场的,但这7分钟的过程走的很艰难,上证50连续2次拉升才改变它原有的超过70度的斜率,而从板块来看,保险和证券板块属于盘整的,从个股来看平安,中信证券,。浦发,民生等都是在盘整的,向下的合力并没有指数呈现出的那么大,这波行情持续7分钟就结束, 剔除进场的判断时间,和进场成本,几乎是秒来博利润的。

9.56分以后,消费板块的酿酒和医药,证券板块包括保险板块都没有下跌合力,反而有向上的合力,只有银行板块是下砸的,但在这个区间是属于盘整的,所以基本判断这个位置可能会是假涨的,但有多大的涨幅空间呢,进仓点位在哪儿呢,第一,个股中恒瑞,伊利最先发动拉升,随后的茅台,中信等的跟随,保守进仓在指数同时突破的那一瞬间10.03分可以进仓,但进仓的时候需要考虑的是指数是从底部直接拉升上来的,还有多大的涨幅,其次是指数是有二级板块和个股拉升起来的,综合这2点,就要谨慎仓位和持仓时间,说实话这个位置我没有进仓的,我关注了一下期权的人气,发现这个位置的参与的人不是很多,它跟指数的走势不是很密切,所以我想做在高位反向做认沽的单子,这是另一种模型的,不是趋势交易法。

10.21分是最高点,11点的时候指数在次拉升到这个位置,而板块的合力还没有第一次指数到达这个的合力大,基本可以判断向上的合力在减弱,这个位置就是顶部的,又是一种见顶的方式。

11.12分的时候。细心的朋友就会发现上证50又出现了头肩顶形态,这是一个反转的形态的,所以是可以进仓的,在加上前面的各大合力的分析,这个位置进仓基本心理是很踏实的。

我不知道后期的行情具体怎么走,我只知道出现了和我在盘后做的理论模型相同的,在配合风险系数的高低决定进仓就可以的,如果行情没有按照我的理论模型这样运行,在盘整收集这方面的数据,是什么因子导致我的理论模型和行情走势不同,然后在去修改我模型的因子,不断的完善,最后得出的模型就是后期行情的走势的。

我记得我师傅在教我的时候,教的更多的是生活的做事方式,交易上面的反而不是很多,遇到问题(亏损),就去选择问题因子,然后想办法解决在实施它,不断的完善最后的结果其实就是你最终要的结果的。不需要去强求什么,它就是你想要的结果。

关键句:如果你只关注一个点,你得到的就是一个点的利润,在大的话你也会失去,如果你关注的是一个面,那么你能承载的也就一个面,如果你关注的是一个球(全部),那么结果就是你会慢慢收割别人,而不会被别人收割了,在和人博弈的时候,只要你有不完善的地方,最终会因为这个被人收割,只有做到全部,才有可能收割那些比你不全面的人

参考标的

指数
期权没有波动率的情况下你还能赚钱吗?
其实在下午的时候,上证50一直在复合的左肩冲击,但一直都冲不上的时候,那个时候在看380也一样的时候,那个时候也可以判断上冲合力不够,只能下跌的。

板块
期权没有波动率的情况下你还能赚钱吗?
对比板块这里就更明显,指数的见顶的位置为啥冲不上的。合力根本就不够的。

个股
期权没有波动率的情况下你还能赚钱吗?
从个股来看,是消费股的拉升,而银行个股的下砸,保险和证券就是横盘的,基本没有相同方向的合力的,所以今天一天几乎就是盘整状态。

期权市场

早上的那一波期权利润20%

50ETF沽4月3400
期权没有波动率的情况下你还能赚钱吗?
见顶后的继续做认沽的期权(2次见顶的价差利润)

50ETF沽4月3400
期权没有波动率的情况下你还能赚钱吗?
在这种没有波动率的情况,如果你不懂盘面,不会抓价差,那么只能看着,或者是在亏损。

后期策略

1. 上证50的K线已经破3500,而且新的标的合约已经出来,大的趋势已经出现,后期看空,建议认沽期权逢低建仓,用于K线模型的

2. 分时图模型,还是利用盘面的基本信息抓价差和波动率,可以做2个模型,将K线的建仓和分时图的短期仓位分开的。

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