大盘下跌时期权要如何应对?

摘要

期权交易更多时候是被投资者用作对冲工具,更多时候还是要依附于大盘的涨跌来判断目前的方向,那么对于投资者而言,更想知道大盘下跌时期权要如何应对?

大盘下跌的情况其实很常见,但是大盘下跌了在期权投资中还是可以做方向,只是认购合约的话就基本上也会受到大盘下跌的影响了,认沽期权反倒是可以吃到肉,那么今天我们就来看看大盘下跌时期权要如何应对?

大盘下跌时期权要如何应对?

一、保护性看涨期权策略

保护看涨期权的策略是当他们关注标的价格上涨时,特别是在交易者拥有标的期货时,就可以保护看涨期权。基础期货合约空头头寸,特别是当交易者持有基础期货合约的空头头寸,并且担心基础价格上涨所造成的损失时。目前,保护性看涨期权策略是一个不错的选择,因为基本的短期看涨期权合约提供保险功能。

当基础资产的价格急剧上涨时,空头期货合约的持有将遭受损失,看涨期权的持有将完全消除期货的损失。当基础资产的价格急剧下跌时,持有空头期货合约将产生可观的利润,看涨期权到期,直到被放弃为止,再加上等于政策的总收入减去期货合约,从付费看涨期权的期权费中获得的净收入。

二、保护性看跌期权策略

保护性看跌策略意味着在购买合约期货的情况下,如果您担心价格下跌和购买看跌期权来保护自己,则还可以持有期货合约。且提供额外的保险。

通常情况下,认沽期权会选择一个水平值或一个虚假值来确保,如果收益的预期跌幅比较大,则可以选择深度认沽期权以降低成本。如果您希望能够以合约长期期货获得最高程度的风险保护,则可以选择看跌期权水平值。主要用于购买期货合约足够的保证金和资金购买黄金看涨期权,资金可能需要更多。

三、备兑看涨期权策略

看涨期权储备策略是在基础期货合约上持有多头头寸,而等待期货市场上涨的能力有限。我希望在不增加风险的情况下增加11个看涨期权。形成储备认购期权策略。

通常,在经历了巨大的波动之后,预计市场将在未来一段时间内稳定增长,届时将采用看涨期权策略。通过增加卖出的看涨期权的数量,这不仅会增加权利金收入,而且还将大大减少持有基本合约头寸的成本,但是如果市场继续急剧增长,这将使策略可以限制多头期货的利润合约。

四、备兑看跌期权策略

对冲看跌期权的策略是卖空基础期货的持有者合约。贸易商预计市场前景有限。如果我们希望不同时增加,我们可以出售看涨期权来增加收入。这构成了风险对冲看跌期权策略。该策略本质上是短片提供的一种简短选择。

一般而言,当市场波动很大时,预计将来市场会稳定下降。这时,采用了对冲看跌期权策略。由于认沽期权的增加,不仅可以增加溢价收益,而且可以大大减少基础合约的头寸成本。但是,如果市场继续急剧下跌,则此策略可能会限制短期期货的收益合约。

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