50ETF期权做卖方盈利空间大吗?

摘要

由于50ETF期权买卖双方的盈亏特性,所以大部分期权个人投资者其实更喜欢做买方一些,但是我们也不能放过一些卖方的盈利机会,接下来本文就来谈谈50ETF期权做卖方盈利空间大吗?

对于50ETF期权卖方而言,最大的收益是卖方放弃收益行使所产生的溢价。买卖双方的损益是相等的,买卖双方的利润就是买卖双方的损失。如果在出售合约之后,溢价继续下跌,这对卖方来说是更好的情况。让我们在下面讨论50ETF期权做卖方盈利空间大吗?

50ETF期权做卖方盈利空间大吗?

我们都知道期权价格包括时间价值和隐含价值。任何价值的下降对卖方都是有利的,因为这会使买方当年的损益表变为负数。

1、内含价值不断衰减

众所周知,基础材料的市场价格与行使价之间的关系直接构成了期权的内含价值。

购买看涨期权时,如果市场价格继续下跌,看涨期权的隐含价值也将继续下降,这将导致买方的盈亏状况朝不利的方向发展,这对卖方是有利的。

购买看跌期权时,如果市场价格继续上涨,看跌期权的隐含价值将继续下降,这也将导致买方向亏损方向发展,这也对卖方有利。

2、时间价值不断衰减

像选择未来交易主题的权利一样,随着到期时间的增加,期权将产生更大的获利机会。因此,期权具有时间价值,随着到期日的临近,期权的时间价值将继续下降。因此,时间是卖方的天生朋友,也是买方的天敌。

一般而言,基础材料将在横向期间对卖方更有利,因为期权的隐含价值在横向期间不会发生显着变化,时间价值将继续下降,因此总溢价将减少。而且,当买方朝亏损方向移动时,对卖方来说是非常有利的。

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