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沪深300期权里面可以用套期保值吗?

摘要

在投资中不管什么投资产品都是需要通过投资策略来帮助自己进行投资的,一般来说套期保值这个策略是一个比较重要的策略,那沪深300期权里面可以用套期保值吗?下面和小编一起去看看吧。

沪深300期权由于可以进行双向交易,因此可以用于对冲标的物波动的各种风险,其中最常用的风险策略也叫作套期保值策略。套期保值是交易市场上一种锁定成本、锁定利润的操作方法,以规避价格波动带来的风险,特别适合追求稳定收益的交易者。那么沪深300期权里面可以用套期保值吗?

沪深300期权里面可以用套期保值吗?

沪深300期权套期保值的本质目的就是买入一个认沽期权防范突然性的风险,同时择机用卖认购降低保险成本,保留一部分上行的收益。所以在实际的交易过程中,我们需要尽量降低套保的成本。

沪深300期权里面可以用套期保值吗?

1、买入套期保值策略

即通过买入沪深300期权来进行套期保值。比如某位投资者打算长期持有一定数量的沪深300期权,不过担心未来沪深300期权的价格会下跌,因此其可以买入一定执行价格的看跌期权。当标的物下跌的时候,看跌期权的收益就可以抵消一部分现货资产下跌造成的损失。

同样如果你打算卖出一部分沪深300期权,但是害怕错过未来沪深300期权上涨所带来的收益,就可以买入一部分的看涨期权。

2、卖出套期保值策略

卖出套期保值策略是通过卖出沪深300期权来保护现货头寸的。为应对标的物下跌的风险同样也可以卖出沪深300看涨期权,为了不错过标的物价格上涨的收益也可以卖出沪深300看跌期权。不过由于卖出沪深300期权的收益是有限的,因此不足以应对较大幅度的不利行情,不过卖出套期保值在一定的行情中可以帮助我们扩大收益。

3、双限策略套保

投资者可通过买入较低价位的沪深300看跌期权的同时卖出较高价位的沪深300看涨期权来保值。其中买入沪深300看跌期权侧重于更全面的规避下行风险,卖出沪深300看涨期权则意在通过权利金收入减少保值成本。

通过这种方式,投资者整体持仓的最大收益与最大风险均被控制在已知的范围内,与单纯的买入沪深300看跌期权套保相比,降低了成本的同时也损失掉了大幅上涨的空间;而与单纯的卖出沪深300看涨期权保值相比,在提供下行保护上进行了优化的同时成本也相对提高了。

以上就是小编为大家带来关于“沪深300期权里面可以用套期保值吗?”的全部内容,如果大家认为自己愿意去那样做,可计划好合适的风险管理方案再行动。更多期权资讯欢迎关注网站每日更新。

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