期权合约价格变动有哪些主要原因?

摘要

期权合约本身就有很多个,而且还分为实值、虚值、平值合约,选择有很多种,那么投资者肯定想知道一些影响合约价格变化的因素,今天就来看看期权合约价格变动有哪些主要原因?

随着这两年期权形式的一片大好,参与进来期权的朋友也越来越多,很多期权小白对期权的价格影响因素还不够了解,50ETF期权不仅是在市场的环境下要考虑走势,那么,期权合约价格变动有哪些主要原因?

期权合约价格变动有哪些主要原因?

1、合约标的当前价格

在其他变量相同的情况下,如果基础合约的价格上涨,看涨期权的价格将上涨,而看跌期权的价格将下跌;如果基础合约的价格下跌,看涨期权的价格将下跌,看跌期权的价格将上涨。

2、行权价

对于看涨期权合约交易而言,行使价格越高,期权价格就会越低;翻过来说,对于看跌期权,行使价格越高,期权价格就会越高。所以我们要根据价格来选择合约。

3、个股期权的到期剩余时间

对于期权,时间等于获利机会,如果其他变量相同,则到期前的剩余时间越长,期权购买者的价值就越大,期权卖方的风险就越大,因此其价格也应更长一些。

4、当前的无风险利率

在期权合约条件允许的状况下,利率越高,看涨期权的价格越高,看跌期权的价格越低;利率越低,看涨期权的价格越低,看跌期权的价格则高一点。利率变化对期权价格的影响大小与期权到期的剩余时间成正相关。

5、合约标的的预期波动率

波动性是衡量证券价格变化严重性的指标。如果其他变量相同,则具有较高基础波动率的合约股票期权的价格较高。

以上内容是关于“期权合约价格变动有哪些主要原因?”的全部内容了,我们判断期权价格其实不用太过复杂,主要通过当前价格结合消息面涨跌预测未来价格即可,预测价格在某一价格区间中涨跌,判断对了即可获利。

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