上证50ETF期权如何做多波动率？

　　一般来说，做多波动率是50ETF期权中常见的策略手段，投资者可以通过做多波动率来赚取差价，而做多波动率通常有三种策略可以选择：

　　一、买进跨式套利

　　在本月，下个月，近季节和远季节，有不同的选择购买组合套利。

　　从希腊字母组合的角度来看，短期跨度应小于长期维加跨度，并且theta也应较小。因此，从理论上讲，购买长期跨界要比购买短期跨界好。

　　如果您要购买大量套利，除了选择不同的月份，还可以选择不同的行使价，例如：1档，2档或3档。不同的选项各有优缺点。

　　二、反向套利

　　反向仲裁有很多选择。您可以选择使用看涨期权或看跌期权，可以选择使用当代期权，也可以选择使用跨期期权，可以选择使用费用。您也可以选择用收入来做。

　　希腊字母的不同组合具有不同的值，并且实际操作效果也不同。

　　三、日历套利

　　还有许多日历套利组合，可以水平或对角线进行;您可以购买下个月并卖出当月，也可以购买较远的月份并卖出当月或下个月;当波动率表面异常时，您也可以购买近月或卖掉远月。

　　希腊字母的不同组合具有不同的值，并且实际操作效果也不同。

　　每月至少有5个行使价和10个50ETF期权的品种，并且至少有40种类型的4个月期权，这些品种可以安排和组合，并且可以有数百种策略组合。

　　在这些组合中，只要期权组合的希腊字母vega的和为正，我们就可以确定这种策略组合具有长期波动性。因此，我们可以运用我们的想象力，通过各种组合找到长期波动的最佳策略。

　　以上内容就是小编为各位投资者带来的50ETF期权如何做多波动率相关资讯，投资千万条，保本第一条，盈利一时爽，归零两行泪，以上内容均为内部观点不作为投资建议，投资者应判断自身风险承担能力进行理性投资，玩转50ETF期权请关注财顺财经网。