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50ETF期权中的溢价率是什么?

摘要

在期权的T型报价左下方比值指标中可以看到每一个期权合约的溢价率情况。期权的溢价率是用来反应买入期权行权所达到的盈亏平衡点标的波动值。那么50ETF期权中的溢价率到底是什么呢?

  50ETF期权的溢价率实际上可以和股票的均线一样理解,不过相对而言50ETF期权的溢价率有更高的参考价值,接下来我们就来具体说说50ETF期权中的溢价率到底是什么?

50ETF期权中的溢价率是什么?

  在期权中的溢价率我们需要手下你以平值认购合约举例:平值认购合约的溢价率的权利金为某一假想值,当前标的价格。也就是说假设立即行权的话,你应该通过行权至少获得利润价差为元才能达到盈亏平衡。

  因此,溢价率不是固定值,它也可能受基础市场变化的影响。当您有选择权时,您可能会发现基础价格越接近目标行使价,溢价率越低,基础价格离目标行使价越远,溢价率就越高。认沽期权也是如此。保费率越高,越难以实现收支平衡,风险越高。

  杠杆率也是和溢价率类似的期权风险指标,期权杠杆率说白了就是标的价格除以权利金。对于期权多头持有者而言,虚值程度越高,获利难度越大,溢价率也就越高;而虚值程度同样严重影响杠杆率,即虚值程度越高,权利金越低,杠杆度越高,因此二者呈正比关系。

  我们将不考虑期权溢价率这一主题,也无需过多地计算您的收支平衡点,购买收益的最大选择是在盘中交易中。除衡量交易风险外,溢价率还具有一定的实际重要性,即结合基础资产的价格波动,溢价率有助于选择适当的选项合约。

  我们如果从基本面分析,投资者期望50ETF的价格目标提高百分之几,您可以选择以相似的溢价率在合约上购买和开设头寸。如果您对一段时间内的趋势市场持乐观态度,建议购买合约,且每两个月的购买时间较长,并选择适当的溢价率。

  如果是操作日内的投资者,则建议选择比目标溢价率更低的合约,一方面避免时间价值与波动率的不利影响,一方面能很好的保留价格上行的利润。

  对于盘中交易者,从实际市场情况来看,选择高溢价率的假证券无疑是冒险的,特别是在市场波动的情况下,建议选择较高的溢价率低。实际值合约可以有效避免错误判断的风险。保费率低,目标波动更容易实现,合约价格可以更有效地提高,获利的可能性也增加。

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