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期权行权日临近时这样做才能赚钱!

摘要

期权作为标的物的交易权,其是有行权日的。50ETF期权属于欧式期权,其行权日就是到期日,只有一天,行权日临近时的风险、波动状况与往常不一样,接下来就让我们一起来了解一下吧。

  与普通的交易品种不一样,期权是有行权日的。50ETF期权属于欧式期权,行权日就是到期日,行权日为合约所在月份第四周的周三,现在10月份的期权正在临近行权日,情况与往常显的有点不一样。

期权行权日临近时这样做才能赚钱!

  管理好买方头寸

  由于到期日时时间价值会加速流逝,且持仓量也会迅速减少,到期日持有买方头寸有较大可能会亏损完所有的权利金。因此,如果准备在到期日时或者到期日来临近期持有相关的买方头寸,那一定要管理好仓位,以轻仓为宜。

  注意标的物涨跌

  或许大家见识过一些到期日的神话,比如19年2月份上证50ETF购2800合约在到期日来临之时暴涨192倍,这让市场上对到期日存在着一些侥幸的想法。其实,合约的爆炸与标的物的暴涨是分不开的,今年2月25日的上证50ETF可是创造了7%以上的涨幅,这才是合约暴涨的最主要的原因。

  卖方盈利稳定

  再来谈谈卖方,到期日来临之时对卖方来讲确实是一个比较好盈利的机会,尤其是卖出深度虚值合约时,盈利概率是非常大的。在到期日来临之时,时间价值会加速消耗,而卖方在卖出的那一刻便已经享有了最大时间价值,只要标的物不发生较大的反转,那卖方基本上就是稳赚不亏。

  但是卖方会面临无法卖出的问题,因为在这种到期日来临的情况下,大量的买方会转移到远月合约去,近月虚值合约的平仓速度是远大于建仓速度的。因此,即便盈利概率很大,但是卖不出的话,实质上也产生不了多少盈利。

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