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50ETF期权交易前要知道哪些规则?

摘要

总的来说,期权的交易制度既有自己的特点,也有与其它交易品种的共同点,我们在交易期权之前,应该好好了解一下其交易制度,为踏入50ETF期权交易做好准备,那么50ETF期权交易前要知道哪些规则?

50ETF期权是上海证券交易所于2015年推出的交易品种,相对股票、期货而言,50ETF期权的波动性更大,交易成本更小,所以很自然的吸引了很多投资者的目光。在开始50ETF期权交易之前,我们需要对其交易制度和规则有一定的了解,那么50ETF期权交易前要知道哪些规则?

50ETF期权交易前要知道哪些规则?

1、交易时间

交易时间段与股市时间一直,早盘是九点到十一点,午盘是下午一点到下午三点。当然,50ETF期权在时间上还是存在与股市不同的地方的,股市是T+1的交易制度,开仓买入后只能在第二个交易日平仓,50ETF期权是T+0的交易制度,交易时间段内可以随时平仓。

2、开平仓机制

开仓可供的操作为:买入认购期权、卖出认沽期权、买入认沽期权、卖出认购期权。前两种适用于标的物上涨的行情,后两种适用于标的物下跌的行情。平仓方面,有两种方法,一是持有到期行权平仓,而是通过反向操作做进行平仓,后者是最常用的方法,用于权利金溢价收入。

3、仓位限制

按照目前期权交易规则,期权买方持仓限额为20张,总持仓限额为50张,单日买入开仓限额为100张;单个期权经营机构经纪业务的总持仓限额为500万张。做市资金10亿以上的做市商权利仓限额10万张,总持仓限额20万张,单日开仓限额50万张。

4、保证金计算方式

买入期权由于获得的是权利,所以不需要保证金,但是卖出期权就有了行权的义务,所以账户需要一部分保证金,保证金计算如下:

认购期权卖方交易保证金公式=[交易结算价+Max(12%×合约收盘价-认购期权合约的虚值部分,7%×期权合约收盘价)]×合约单位

认沽期权卖方交易保证金公式=Min[交易结算价+Max(12%×合约收盘价-认沽期权合约的虚值部分,7%×合约行权价格),行权价格] ×合约单位。

5、涨跌幅限制

上证50ETF期权涨跌幅是受限制的,一般来说,实值合约的涨跌会比虚值合约更大,在特殊行情波幅较大的情况下,虚值合约翻倍的机会更多。

以上就是“50ETF期权交易前要知道哪些规则?”的全部交易制度了,看到这里你明白了吗?如果你还不太明白,可以关注财顺财经网,这里还有很多期权基础内容可以参考。

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