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7月50etf期权认沽期权“末日轮”盘中大涨131倍

摘要

本文主要介绍7月50etf期权认沽期权“末日轮”盘中大涨131倍,就在7月26日,三大指数集体下挫。板块方面,教育板块受利空消息刺激跳水,白酒板块持续下跌,医美板块集体走弱,国防军工板块逆势走强。总体而言,市场避险情绪较强,个股跌多涨少,赚钱效应较差,然而期权就在此体现优势,用于股市对冲,50etf认沽期权集体大涨。

本文主要介绍7月50etf期权认沽期权“末日轮”盘中大涨131倍,就在7月26日,三大指数集体下挫。板块方面,教育板块受利空消息刺激跳水,白酒板块持续下跌,医美板块集体走弱,国防军工板块逆势走强。总体而言,市场避险情绪较强,个股跌多涨少,赚钱效应较差,然而期权就在此体现优势,用于股市对冲,50etf认沽期权集体大涨
7月50etf期权认沽期权“末日轮”盘中大涨131倍

昨日,50ETF沽7月3200合约盘中涨幅高达131实际上属于交易中的小概率事件。一方面,期权标的上证50ETF价格盘中一度下跌4.81%,推动认沽期权内在价值大幅增加,原来的虚值合约一下子变为实值合约;另一方面,该约波动率从7月26日开盘时的26.58%在盘中涨至35.59%,波动率的上涨也带来期权价格的上涨。 除此以外,由于前述合约的到期日为本周三,50ETF沽7月3200作为临近到期的虚值合约,在上周五(7月23日)收盘价格仅为0.0002元/份,在今日标的价格下行、期权合约由虚转实的过程中,该合约价格盘中最高涨到0.0264元/份,由于该合约价格基数较小,导致看起来涨幅较大。 上交所强调,作为定价高效的衍生品,期权的涨跌幅比现货宽很多是正常的现象。 而正是因为到期日临近,投资相关期权的风险也有所攀升。

上交所表示,尤其对于一些期限较短的深度虚值期权,投资者以为可用低廉的成本来博取未来高获利空间的可能性,但事实上,赌赢的可能性往往是很小的,而一旦虚值合约到期,价值归零的风险是很大的。

“因此,在实际交易中,决不能有赌徒心态,更不能只看杠杆、只看最高涨幅、不看风险。”上交所表示。

末日轮需要有巨大行情的配合能有高倍数的期权,必然要伴随着标的的大幅波动,当日2%以上的波动才足以让期权翻番或好几倍,而这样的行情在50ETF里平常就不太多件,再精确踩点到行权日前的最后三天更加少见。

这样的次数出现的并不会太多。时间价值和波动率回归是末日轮的敌人对于快到期期权来说,买方的敌人是时间,时间的流失总是确定的,时间没过一分钟而标的还没有大的波动,买方的心理是焦灼的。仿佛一场球赛进行到了80分钟,我方还没有掌握足球的控制权,这是非常着急的。波动率不管之前多么花哨,在到期日前都化作时间价值归零,而若是前期波动率太高,期权价格就会很贵,盈亏比不合适。

就算有数倍期权,你又投入了多少我们被数倍甚至上百倍的末日期权所吸引,你敢于下多少仓位去买呢,说一万元翻十倍我相信,说10万元翻十倍我只能羡慕他的胆量,说100万翻十倍,那我是只能看却无法羡慕了,一张赚100元和一张卖方赚一百元?

末日轮交易经验总结

1.标的在行权日前最后三天或倒数第二天收盘时,不超过0.005最佳,成本也最低,平值认购认沽合约在20-120元/张之间,甚至会收在几元。

2.大盘预期波动较大,而不是较小,能超过一分钱,而且波动越大越好

3.投入资金不要太大,投入的资金不要太大,几千块就好。而且由于流动性问题,也不可能卖在最高价,还会有多次熔断,一次熔断时间3分钟。

4.可以不止损,但一定注意止盈,因为是最后到期日,并不能全部平仓到手。

5.很有判断就做单边,2018年9月合约,最后是认购大涨,应当做认购。

6.开盘时标的不在某行权价附近,但运行一段时间后,到了某行权价,可以再次开买入跨式期权。

小结:以上就是7月50etf期权认沽期权“末日轮”盘中大涨131倍,希望对各位期权爱好者有帮助,了解更多期权知识内容关注财顺财经。

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