搜索
订阅号

微信扫一扫关注

期权开户

客服电话:157-5207-1350

50etf期权的套利策略

摘要

本文主要介绍50etf期权的套利策略,50etf期权推出到现在以来,交易的数量越来越多,说明50etf期权是一个很好的投资产品。但很多时候,投资者们可能对市场的行情趋势没有方向性的判断,这个时候可以采取简单的套利策略。

本文主要介绍50etf期权的套利策略,50etf期权推出到现在以来,交易的数量越来越多,说明50etf期权是一个很好的投资产品。但很多时候,投资者们可能对市场的行情趋势没有方向性的判断,这个时候可以采取简单的套利策略。
50etf期权的套利策略

相信大家做期权都是为了赚钱,但是想要赚钱就需要知道上证50ETF期权的套利策略,在期权中想要获利分为两大类方法,一种是套利策略,另一种是非套利策略。

50etf期权的套利策略

关于上证50ETF期权的套利策略我们先来看一组公式:

平价套利的期权套利公式为C+K×e-rt=S+P。当市场行情显示该公式不成立时,便可卖出价高部分,买入价低部分,待回归时获利。

盒式套利是指通过看涨看跌平价关系,利用不同执行价格的看涨期权和看跌期权,分别复制期货合约的多头和空头,进行无风险套利的交易方式。

这两种方式是50ETF中最常规的一种套现模式,在使用这两种方式的时候,需要注意的是,平价公式只对欧式期权成立,因为根据之前的论证,需要保证套利组合在到期日之前不承担更多的义务。

除此之外,考虑到交易费用、冲击成本、保证金制度和融券限制等其他因素,购买套利组合实际需要额外的成本,如果套利空间不足以覆盖这些成本,那么就不会存在套利行为,从而也就失去了维持平价公式成立的市场力量。

50ETF期权套利策略的使用对投资者没有太多的专业性要求,不需要你一定精通期权投资也不一定需要你有非常多的投资经验,只要我们判断标的物的价格就能够去选择合适的合约。套利策略的潜在风险是有限的,但是潜在收益是稳定的,所以非常适合稳定性投资者使用。

小结:以上就是50etf期权的套利策略,希望对各位期权爱好者有帮助,了解更多期权知识内容关注财顺财经。

  • 【免责声明】:本网站发布此信息目的在于传播更多信息,不对所包含内容的准确性、可靠性、及时性、完整性等提供任何保证。本站文章内容及观点不构成投资建议,仅作参考,据此操作,风险自担。如无意中侵犯媒体或个人版权保护,请来电或致函告之,本站将在规定时间内给予删除处理。
留言与评论(共有 条评论)

   
验证码: