上证50ETF期权交易中隐含波动率是什么？如何计算？

最近有不少朋友在询问关于上证50ETF期权交易隐含波动率方面的问题，其实波动率是期权市场里一个分析行情，判断市场走势和发展方向的重要分析指标。它一般分为历史波动率和隐含波动率，而大部分情况下后者会更重要一些，那么上证50ETF期权交易中隐含波动率是什么？如何计算？
上证50ETF期权交易中隐含波动率是什么？
隐含波动率是一种通过‘BS’的公式推导和计算出来的数据指标，它能反映的是除了试驾，执行价，到期日和无风险利率等五种因素之外，期权市场里其他所有因素的信息指标。因此它所包含的信息容量是非常大的，对投资朋友而言，分析隐含波动率就是在分析市场局势发展了。

如何计算50ETF期权交易中隐含波动率？
对于隐含波动率的计算方式，大家可能比较陌生，毕竟那个推导公式对绝大多数玩家而言是看不太懂的。不过大家要知道，其实这个数值不需要大家一个个去计算，很多时候市场会给出一个数值出来，因此只要分析它的价值和作用即可。如果玩家希望通过自己计算的话，是可以通过Vega的数值，进行加权后在平均的方式得到隐含波动率的数值。至于Vega，它就是一种期权的合约价格相对于标的波动的一个敏感系数值了。
其实客观来说，隐含波动率的计算方式是比较复杂的，因此建议大家直接参考市场给出的数值就可以了。
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