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要保持期权delta中性怎么根据每日delta变动得出每日头寸变动?

摘要

本文主要介绍要保持期权delta中性怎么根据每日delta变动得出每日头寸变动?要保持Delta中性,你可以根据每日Delta变动来调整头寸。

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要保持期权delta中性怎么根据每日delta变动得出每日头寸变动?

要保持期权delta中性怎么根据每日delta变动得出每日头寸变动?

1.计算当前持仓的总期权Delta值

将每个期权合约Delta乘以其对应的合约数量,然后将所有合约的Delta值相加。

2.根据每日期权Delta变动确定需要调整的Delta值

根据交易策略和风险管理需求,确定希望保持的目标Delta值。然后计算目标Delta值与当前持仓Delta值之间的差异,即每日需要调整的Delta值。

3.根据每日期权Delta变动调整头寸

根据每日需要调整期权Delta值,计算你需要增加或减少的头寸数量。这可以通过以下公式得出:

头寸变动数量 = 每日需要调整的Delta值 / 单个期权合约的Delta值

该公式假设每个期权合约的Delta值是恒定的。

根据头寸变动数量调整头寸:根据计算得出的头寸变动数量,增加或减少相应数量的期权合约头寸,以使总Delta与目标Delta值接近。

期权Delta值可能会受到市场条件、波动性和其他因素的影响,因此在实际操作中,需要根据具体情况进行调整和监控头寸,以确保Delta中性的有效维持。此外,这个方法仅针对Delta中性的调整,其他风险指标(如Gamma、Vega等)可能需要单独考虑。

小结:以上就是要保持期权delta中性怎么根据每日delta变动得出每日头寸变动?希望对各位期权投资者有帮助,了解更多期权知识内容。

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