50ETF期权义务方展期策略是什么？

　　卖出期权作为上证50ETF期权投资者最为常用的交易方式，操作简单，收益稳定，那么喜欢做期权卖方的朋友听说过上证50ETF期权义务方展期策略没有?上证50ETF期权义务方展期策略是什么?下面小编来解答。

　　卖出期权是投资者最常用的交易策略之一。它简单实用，获胜的可能性很高。只要持有期届满，无论价格如何波动，期权费的时间价值都可以交易。这项策略普及的最重要原因。

　　乍一看，任何有短期期权耐心的人都可以从时间价值的下降中受益，但事实并非如此。特许权使用费可分为两个部分：内涵价值和时间价值。时间的流逝只会保证一个固定的时间值，而内涵值不会被时间直接干扰。

　　一切取决于标的资产的价格趋势。绝大多数期权卖方仅重视时间对时间价值的积极影响，而忽略了在期权持有期间标的资产可能会以与头寸相反的方向剧烈波动的可能性，导致内在价值的重大损失，进而导致整体损失。

　　让我们以上述50ETF股票期权为例。当50ETF的上交所价格为2.5元/股时，投资者在两个月到期后卖出一手股票，并以2.5元/股的价格实施认购期权，获得溢价0.11元。 /动作。到期日，上证50ETF的价格升至每股人民币3.0元。此时，期权的时间价值为每股人民币0元，内在价值为每股人民币0.5元(=3.0-2.5)，期权的总价格为每股人民币0.5元。每股亏损0.39元。可以看出，尽管投资者获得了0.11元/股的时间价值，却损失了0.5元/股的内涵价值，最终造成了亏损。

　　因此，对于期权卖方而言，除了时间以外，投资者还应更加重视风险控制，除了及时的止损之外，最广泛使用的风险控制方法是融资和战略调整。

　　顾名思义，期权续期是为了延长期权的寿命。它类似于期货交易，但是由于期权包括执行价格因素，因此它们比期货交易更为复杂。它是指关闭当前期权合约，并根据当前头寸合约，以相同的价格和月份重新打开相同的头寸地址和相同的金额。不同的到期日来实现头寸变更交易过程。这也是一种风险控制方法，它不会改变策略的形状，而是通过扩大利润范围和增加保留时间来不断增加获利的可能性。

　　策略变更并非如此，它指的是通过随着市场的变化不断调整头寸并改变策略的形状来进行风险控制。在短期看跌期权交易中，通常有可能将其转换为垂直点差策略，因此在这里就不再做过多解释。

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