沪指日线顶部结构形成

摘要

先说一下今天的市场抱团股昨天满血复活,当市场以为要梅开二度的时候,今天惨遭市场一记重击。昨天的香饽饽变成了今天的惹人嫌。市场下跌的导火索源自于,央行货币政策委员会委员称:目前市场的流动性太多,导致房价和股市都大涨,泡沫已经显现,可能会带来金融性风险。

先说一下今天的市场

抱团股昨天满血复活,当市场以为要梅开二度的时候,今天惨遭市场一记重击。昨天的香饽饽变成了今天的惹人嫌。

市场下跌的导火索源自于,央行货币政策委员会委员称:目前市场的流动性太多,导致房价和股市都大涨,泡沫已经显现,可能会带来金融性风险。

其实是老调重提,去年年底央妈的货币政策报告就已经提过了,2021年会逐渐退出并收紧2020年的宽松环境,但是由于疫情反复和全球其他各国仍然保持高度宽松的货币政策,咱们就算要收,也不会那么急着收,慢慢来。

但是市场不一样啊,你不给我奶吃,立马死给你看。但是也有一种预期管理在里面,毕竟最近市场确实涨的太快了,你不好好听话我就揍你,乖乖的话就给你糖吃。
沪指日线顶部结构形成
监管层已经对于市场情绪的干预,玩的非常熘。

北向今天是净流出的,一天的净流出并不能代表什么,如果出现持续性的我们需要高度关注。南向资金依旧火爆,港股今天也被带下去了。
沪指日线顶部结构形成
来看一下沪指的日线图走势:
沪指日线顶部结构形成
昨天还在判断尾盘的反弹是主升浪的第三浪呢还是c浪调整的继续呢?哪知道这是一次新的主跌浪的开始而已。截至今天收盘沪指日线顶部结构形成,同时形成顶部结构的还有从15分钟周期到120分钟周期。这就是之前说的多周期共振的效果,所以今天的调整也就不难理解了。沪指日线出现顶部结构之后,继续观察周线是否会在日线带动下同时收顶部结构,如果周线顶部结构也出来,那么指数时代真的可以告一段落了。

期权市场

50和300今天各自的跌幅是2.31%、2.13%。今天又是末日轮的倒数第二个交易日,认沽合约大涨也就不难理解了。

其中3.800沽,由虚变实值:
沪指日线顶部结构形成
另外一边,认购3.900,实值无望,价格基本归零:
沪指日线顶部结构形成
这就是末日轮,收益无限的同时,风险也急剧增大。

昨天50etf的价格距离3.900一步之遥,今天直接回到3.800:
沪指日线顶部结构形成
隐波今天是先涨后跌,1月合约的平仓移仓效应,导致尾盘标的震荡期间,隐波又回到了22.97.20日历史波动率为22.27。
沪指日线顶部结构形成
隐波已经持续一段时间徘徊在20日历史波动率附近,短期内再往下的空间真不大了。除非标的成交量急剧萎缩,窄幅震荡,一下子两市从万亿到六千亿也需要一个过程。所以,目前隐波可以判断是一个低点。

这意味着买方的机会还是大于卖方。

各位选手需要在标的的方向上花点功夫。

明天是1月最后一个交易日了,虚值该卖的卖,基本也都归零了。周一和今天都是出现较大波幅,明天震荡一天也不奇怪,所以尽量移仓至2月了。

好了,祝下个交易日顺利!

50ETF 日内关键价位和数据:

1 月26日 50ETF 期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算) 目前阶段价格重心(买方最痛点):3.800

上端压力价位:3.853下方支撑价位:3.758

300ETF 日内关键价位和数据:

1月26日 50ETF 期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算) 目前阶段价格重心(买方最痛点):5.500

上端压力价位:5.535下方支撑价位:5.478

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