50ETF期权套利策略怎么做?

摘要

50etf期权套利是什么样的呢?其实就是卖出被高估的期权,同时买入相同数量、同月到期和不同行权的价格正常的同类期权进行风险对冲,借此进行套利。那么在实际操作中我们应该如何运用呢?

  50etf期权推出到现在以来,交易的数量越来越多,说明50etf期权是一个很好的投资产品。但很多时候,投资者们可能对市场的行情趋势没有方向性的判断,这个时候可以采取简单的套利策略。那么50ETF期权套利策略怎么做?

50ETF期权套利策略怎么做?

  1.找出被高估的期权

  当期权的隐含波动率在一定程度上高于历史波动率,并且某个执行价格的隐含波动率明显超过其他执行价格的隐含波动率时,可以认为该波动率过大并可以做出判断。此期权的价格过高。

  关于隐含波动率在认为期权价格被高估之前偏离了多大程度,没有实际标准,投资者可以根据自己的判断确定他们是否被高估了。

  2.进行对冲操作,规避市场的波动风险

  我们选择了具有相同金额,相同有效期限和正常价格(不含同行)的相似选项来进行风险覆盖。另外,当我们选择行使价时,我们必须使对冲期权的溢价与高估期权之间的差异尽可能大,因为两者之间的差异越大,最大套利策略就越大。当所选期权的权利金之间的差额大于两个行使价之间的差额时,无论证券价格如何变化,套利都会为投资者带来利益收益。

  3.选择合适的平仓时机

  当“卖出和高估”期权的隐含波动率跌至正常范围时,投资者可以清算其头寸并获利。同样,如果基础材料的价格急剧上涨(认沽期权)或急剧下跌(认沽期权),从而使空头和多头期权均成为实值期权,则此时最大的损失将发生。因此,当基础证券的价格朝这个方向发展并且趋势相对清晰时,投资者应平仓并准时离场。

  4.了解套利策略的风险

  套利策略的风险在于,这种类型的交易不能保证您将获得收益。当价格在到期日发生某种程度的变化时,将会发生损失。

  以上是小编准备的关于期权套利策略怎么做的方法。如果您有合作伙伴想要加入50etf期权,则可以联系我们的客服进行咨询。

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