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继续关注小级别周期的反弹

摘要

这周市场走的很难看,跌五天,其中周五的市场是全线下跌。年底机构交易层面博弈加剧,这周跌的最狠的也是11月涨的最凶的顺周期,不少大金融,譬如银行股都跌回起涨的位置了。

这周市场走的很难看,跌五天,其中周五的市场是全线下跌。

年底机构交易层面博弈加剧,这周跌的最狠的也是11月涨的最凶的顺周期,不少大金融,譬如银行股都跌回起涨的位置了。

下跌毕竟是令人难受的,但也不至于太过悲观,因为实在找不到实质性的利空消息,一些擦边的消息疫情啊、出问题的一些个股啊(例如仁东控股、大亚圣象等),不能构成实际性的推动全市场下跌的主因。

要说,真正的原因,就是因为年底了,今年不少机构收益都很好,为了明年的业绩考虑,跌一跌,对于来年的业绩压力也不至于太大。

周末比较重磅的消息,自然是周五收盘后,中央召开的政治局会议。比较重要的有三条:

1、供给侧结构性改革,贯通生产、分配、流通、消费各环节,形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡,提升国民经济体系整体效能。

2、强化反垄断和防止资本无序扩张。

3、促进房地产场平稳健康发展。

社区团购最近争议很大。不少互联网巨头下场参与其中,那说明这条赛道确实存在巨大的利润空间在里面,但是国家考虑的层面肯定是从民生,就业,稳定出发。发展自然是可以发展,但是你别去抢那些小商小贩的饭碗。所以,需要的是做一个增量的市场,而不是在存量的市场里面博弈,大鱼吃小鱼,肯定会出问题的。

在未来反垄断这块估计会有相关的法律法规出台。

消息面是没有什么实质性的利好,会还在开,接下来几天会释放不少消息出来,有无利好或利空现在还不知道。

看完消息面,再看一下沪指的周线:
继续关注小级别周期的反弹

因为周五市场小周期调整末端呈现出开放喇叭口形态所以在结构范围里出现较大幅度的下探,导致沪指周线顶部钝化消失,形成一个不规则顶部结构。所以,3465现在是可以定义为这轮上涨的高点。上涨趋势已经被破坏,接下来要面对的问题就是,下跌周期中支撑的有效性。周五最后收回3346的上方,多翻空的3333并没有被完全跌破,明天比较关键,小级别的反弹,是否能够继续推动更大级别的反弹,注意是反弹而不是反转。

期权市场

周五隐波止跌反弹,开始和标的呈现负相关性,认沽合约收益不错,不少虚值沽都有翻倍的收益。先恭喜吃到这波下跌的肉了。

距离12月合约只剩下8个交易日了,我们现在关注点可以从波动率转移到虚变实值的可能性和标的的方向上了。

来看一下两个标的走势;
继续关注小级别周期的反弹
继续关注小级别周期的反弹

都出现了比较明显的底背离信号,反弹的持续性有待观察。其中50的价格为3.429,300价格为4.954。向上或向下的空间都不大(指的是整数关口),比较容易达成。

下周需要关注的是,反弹无效之后的再次下跌会不会跌破关键的3.400和4.900两个位置,反弹有效需要观察3.480和5.000。

策略上,裸购的需要关注隐波和标的负相关性,所以有的时候可以采取合成多头,买购卖沽,放大收益。裸沽倒是没这方面的担忧。

稳健一点的就直接移仓至1月合约,构建价差的策略度过这剩下的末日时间。

50ETF 日内关键价位和数据:

12 月11 日 50ETF 期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算) 目前阶段价格重心(买方最痛点):3.500

上端压力价位:3.523下方支撑价位:3.464

300ETF 日内关键价位和数据:

12月11日 50ETF 期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算) 目前阶段价格重心(买方最痛点):4.900

上端压力价位:5.022

下方支撑价位:4.976

祝下个交易日顺利。

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