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6.27周总结七连阳之后切勿盲目追高及期权常见策略分析

摘要

本周周线指数长阳周K3500点M20均线止跌企稳连续小阳线伴随成交量连续七日放量突破万亿关 ,从下图可以看出本周收出近乎光头光脚的阳线,周成交量有2.28万亿较上周放量26%,回到六月初水平,同时指数重回3600平台。

本周周线指数长阳周K3500点M20均线止跌企稳连续小阳线伴随成交量连续七日放量突破万亿关 ,从下图可以看出本周收出近乎光头光脚的阳线,周成交量有2.28万亿较上周放量26%,回到六月初水平,同时指数重回3600平台。
6.27周总结七连阳之后切勿盲目追高及期权常见策略分析
但是从上证50和沪深300来看反弹比大盘指数稍弱,尤其是上证50仅仅反弹至六月回踩破位M20的第二根k线的下沿,沪深300反弹周五突破M20均线同时至破位M20调整的第一根K线的下三分之一位置。反弹较为强势,上证50稍弱。
6.27周总结七连阳之后切勿盲目追高及期权常见策略分析
日线级别反映出3500止跌企稳3500从周线的M20同时也是半年线,拔地而起五连阳(周四假阴线收阳)突破3600异常强势剑指新高3630,A股是政策市恰逢建党百年,给党庆献礼那么此时一致性预期上涨,主力会怎么样,起来,七连阳已经体现了党庆的红包行情,那么还要三连阳吗?剑指3800?笔者觉得不现实此时切不可盲目追高,后续三天应该维稳震荡为主既不会大涨也不会大跌。

下周关键点位下方支撑3580-3550附近上方阻力3630-3650,趋势有变盘预期,继续单边上涨概率较低,向上需量能和增量资金配合政治需要护盘明显不具备延续基础,趋势以逢高卖购5500为主,配合认沽熊差,合约选择实值一档为宜,月初时间价值衰减较慢,同时波动率已经降至历史低位区间16此时远月合约低估,卖远月日历价差优势不大,当月升波空间有限,波指趋向于负相关,方向是第一生产力顺势而为。注意规避虚值认购回落风险。

今天给大家讲讲期权盈利的几种方法和实战技巧,期权是一个复杂的投资工具说复杂也复杂希腊字母BS公式各种复杂策略等等,说不复杂也不复杂,期权可以根据大家的风险偏好自由组合搭配放大缩小风险敞口赚自己认知内的和风险内的钱和可以承受的风险。

大家首先要明白自己想赚什么钱,第一期权有方向的钱也就是裸买最简单的买购买沽,第二是赚时间价值衰退的钱裸卖方,这两个是比较简单。然后第三是赚波动率的钱和波动率套利,这个就稍微复杂一点的比率价差或者双卖卖跨策略了。第四就是复杂的策略蝶式鹰式套利这个我们不涉及不用学没意义属于典型的大资金低收益的鸡肋策略。

在这里强调一下,首先大家要知道想赚什么钱,方向的钱,还是波动率的钱还是时间价值流失的钱。也就是认知,我们永远无法赚到认知以外的钱,即使赚到了运气也会凭实力亏回去。

首先我们来讲方向简单的四种策略买购买沽,卖购卖沽都可以是单腿策略的方向性交易,通过技术分析均线趋势和MACD等进行操作

但是操作也要观察波动率首先波指比较低时候用买方,或者波指正相关买购,负相关买沽进行操作,反向则卖方操作。在顶部震荡横盘或者底部震荡横盘波指较高时候,采用卖购/卖沽进行吃降波,或者用日历价差远月深虚加近月平值吃降波。

第三就是组合简单的组合有四种常见的可以适用于绝大部分行情,首先是波指较低时候采用义务方卖方的牛熊市加差(看涨卖出实值一档沽1000元左右合约,同时买入虚值一档500左右认沽对冲敞口1:1)此时如果指数上涨波指很低会有升波预期同时升波认沽实值受到delta和gamma的作用跌的很快,但是由于升波虚值沽没内在价值delta值小和gamma值小会滞跌抗跌性

如果指数看跌则相反(卖出1000块的实值认购买入500块的购对冲)指数下跌升波认购虚值会跌的较慢腰斩也不怕,实值购会跌的很厉害。

反之波动率较高就用权利方价差(买实值卖虚值)的认购牛差(买实值购1000块以上卖虚值购500以下吃降波对冲),看跌就买实值沽1000块以上,卖沽虚值500以下吃降波对冲。

最后就是波指较高但是横盘震荡的时候就双卖虚值一档吃降波看大方向60分钟或者日线级别如果看跌就双卖虚值认购认沽1:1加权利沽实值构成熊三腿,

如果大方向看涨就双卖虚值认购认沽1:1加权利购牛三腿。

还可以变招双卖虚值1:1后加卖实值沽1000元以上看涨,或者卖实值购1000元看跌1:1:1

最后祝大家投资顺利。

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