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周总结止跌企稳进入震荡市后的操作逻辑

摘要

在上周总结笔者写道下方支撑3300区间反弹顶部3450整体运行区间基本维持在参数运行,那么本周行情止跌企稳延续反弹成交量继续维持在万亿级别以上,首先从日线级别来分析指数周一单边反弹后就进入高位区间横盘震荡周二三四五每天都是低开高走尾盘收回维持横盘。在周四冲高后指数勉强上冲M20均线3485附近没有碰到阻力反映出盘面较弱。

在上周总结笔者写道下方支撑3300区间反弹顶部3450整体运行区间基本维持在参数运行,那么本周行情止跌企稳延续反弹成交量继续维持在万亿级别以上,首先从日线级别来分析指数周一单边反弹后就进入高位区间横盘震荡周二三四五每天都是低开高走尾盘收回维持横盘。在周四冲高后指数勉强上冲M20均线3485附近没有碰到阻力反映出盘面较弱。
周总结止跌企稳进入震荡市后的操作逻辑
周总结止跌企稳进入震荡市后的操作逻辑
另外指数反弹认购合约连续的贴水阴跌,隐含波动率归零,而认沽隐含波动率持续升水高估,波指不断推升认沽上涨,从5000认购合约可以直观的分析出合约的升贴水状况,标的现货在4.993元平值期权5000合约认购只有577元,认沽925元高估300多元,隐含波动率认购是11,认沽是20高出近一倍,合约认购内在价值0,认沽内在价值70,去除价值因素合约认沽仍高估近300元,但是认沽和认购没有丝毫的价值波指回归的意思,同时沽购比反应认沽不断加仓,认购不断平仓,指数反弹也至高位同时周五失守五日线,在五日线之上不做空,五日线之下不做多的观点支撑下周一以五日线作为止损依据,可以参与回调,但是幅度应该不会很大,下方支撑3400,上方阻力五日线。
周总结止跌企稳进入震荡市后的操作逻辑
周线可以观察止跌企稳反弹周线M20阻力3500关口未果冲高回落收上影线,指数上周从3570下平台支撑3500点后一路下行至3300点止跌企稳,那么3500支撑位变阻力位,下方支撑3300进入宽幅区间震荡。
周总结止跌企稳进入震荡市后的操作逻辑
从标的日线分析50和300指数都是止跌反弹冲高回落,但是上证50反应指数较弱已经创出年内新低,反弹幅度也不如沪深300强势,金融股表现很弱。
周总结止跌企稳进入震荡市后的操作逻辑
周线反应标的破位M20之后趋势正式进入空头区域,大趋势仍然震荡偏空,本周破位反弹表现弱势没有到达区间阻力位,同时也反映出盘面的弱势和投资者的谨慎偏空的观点。
周总结止跌企稳进入震荡市后的操作逻辑
隐含波动率本周受到行情下跌负相关升波影响波指从17附近持续降波至16,波动率负相关行情反弹震荡降波,但是认沽合约的波动率异常坚挺,认购合约波指持续走低出现合约严重的升贴水,而且没有修复,此时认沽仍在加仓,指数也运行在高位,升贴水可能要延续几天,才会逐步修复,届时行情止跌企稳认沽会快速衰退,同时时间价值加速衰减,认沽会快速回落,卖沽4900和5000认沽吃降波和时间价值的-vega,-theta敞口将会有不错的收益。权力仓认购的+Vega的正波动率敞口也会得到估值回归。

明日周一交易计划首先关注3460整数关口和五日线均线顺势而为,如果突破五日线和3460点以3460点作为止损顺势做多。如果指数遇阻3460点向下二次探底就按照3460指数顺势做空。五日线破位那么趋势偏空调整为主

关注点位首先关注下方支撑3400,3450点是明天关键点,如顺势下跌注意支撑位得反复,小级别的均线突破M20底背离建仓底仓,博取反弹,区间顶部3460点的五日线。行情如果无法持续反弹突破五日线,必然二次探底,是买沽的好时机,同时卖出实值认购5000,顺势而为,注意仓位控制谨慎满仓追空,等止跌企稳后以逢低多为主,谨慎参与深度虚值合约注意风险控制及时止盈止损。

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