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沪指下跌还未完,期权隐波小幅震荡

摘要

今天别看指数跌的多,个股涨的还不少。上涨家数有2641家。这就是今年的风格,只要我中证500是红的,中小票就能接着涨。去年我们经常看到的一幕是指数红盘,个股跌的不要不要,动辄3000多家下跌,指数还给你红着。今年就是另外一个极端,指数受大票下跌影响变绿,但是不影响我小票,尤其是周期股轮着来。

今天别看指数跌的多,个股涨的还不少。上涨家数有2641家。
沪指下跌还未完,期权隐波小幅震荡
这就是今年的风格,只要我中证500是红的,中小票就能接着涨。去年我们经常看到的一幕是指数红盘,个股跌的不要不要,动辄3000多家下跌,指数还给你红着。今年就是另外一个极端,指数受大票下跌影响变绿,但是不影响我小票,尤其是周期股轮着来。

A股市一年一个风格,最晚到春节前才会变。切换风格的时间还真不短,今年2月10号的时候茅台2600,中证等到3月10号才是真真的见底反弹。
沪指下跌还未完,期权隐波小幅震荡
所以,昨天看到创业板强于上证,虽然这是第三个星期一创业板的涨幅都要强于上证,但是还不能就此判定风格转换,况且上个星期和上上个星期,除开周一,其余四个交易日创业板都萎了。这周看起来也不例外,只能看做是资金在里面蹦跶。

主线它还是在周期股,等真正炒到连最差的一批股都炒完咯估计这行情也就差不多了。

有个不好的消息是,昨夜美股最后还是跌了。昨晚公布的美国8月CPI0.3%,低于预期的0.4%。继8月的非农数据之后,再次加强市场对于9月美联储议息(下周四)不会提Taper。美股我估计最后还是会收回去,真正担心的时间点要移到11月。

总体来说,现在A股外围风险减小,主要还是中秋加国庆节假日效应,资金倾向于防御性或者离场。可能会出现一定的高低切换行情。

来看一下沪指的5分钟走势图:
沪指下跌还未完,期权隐波小幅震荡
给你们画两种5分钟接下来走主跌浪的可能性。第一种,很清晰这一轮主跌基本走在调整浪的阶段,也就意味着日线3635最后守住了。第二种,1浪下跌的幅度很大,意味着3浪会更大,那么3635跌破那是妥妥的事情,最后大概率日线上沪指是要跌到60日线附近。这一切的端倪其实明天就可以看出来了,如果继续跌,就要注意了。反之,则还是持股周期。

回到期权市场

今天认沽又是翻倍的一天,提前进行的末日轮行情倒是挺刺激的。特别是午后,富时A50加速下跌,主要受到白酒、证银保下跌的因素影响,50和300今天表现很糟糕。其中50距离底部也就一个交易日的下跌空间了。我们需要再次看到底部支撑是否牢固。个人观点是这个底部3051,还真顶不住。

隐波方面,今天基本维持窄幅震荡,和标的没有明确的相关性,只是下跌幅度算是止住了,符合节前隐波易涨难跌的规律。还真不知道这隐波在等什么,如果市场继续大跌,我估计隐波还真有可能来一波像样的涨幅。

当前50etf期权隐波为21.10,10日历史波动率为21.22,20日历史波动率为21.07.隐波现在和短期历史波动率纠缠在一起,这也是酝酿升波的前奏。
沪指下跌还未完,期权隐波小幅震荡
策略上,其实是维持不变的,买方日内为主,当天方向如果买错果断止损,这个时候千万别抗,一定是没机会的。

日内策略方面:

震荡偏多:买入3.200认购期权(9月)

向下调整:买入3.300认沽期权(9月)

50ETF日内关键价位和数据:

9月15日50ETF 期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算) 目前阶段价格重心(买方最痛点):3.300

上端压力价位:3.242

下方支撑价位:3.076

好了,祝下个交易日顺利!

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