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节前抛盘汹涌,期权隐波受避险情绪升高

摘要

一片惨烈,两市加起来快4000支股票下跌,国庆节前投资者们选择纷纷逃离这个市场。高位的周期股抛售的最凶勐,相反低位的消费和大金融倒是守住了底线,50算是跌的比较少的指数了。

一片惨烈
节前抛盘汹涌,期权隐波受避险情绪升高
两市加起来快4000支股票下跌,国庆节前投资者们选择纷纷逃离这个市场。

高位的周期股抛售的最凶勐,相反低位的消费和大金融倒是守住了底线,50算是跌的比较少的指数了。

造成这抛售潮的昨晚,美联储主席鲍威尔和美国财长耶伦的发言。

鲍威尔在这次听证会上对通胀看法改口,暗示通胀的转变不仅是“不是暂时的”,而且“可能是结构性的”,促使更多投资者开始押注美联储加强紧缩力度。而耶伦再次警告10月18日,美国财政部现金耗尽,如果没有解决债务上限的问题,将会给美国带来灾难性的后果,包括金融危机和经济衰退。

以上是二人的原话,可想而知如此确定性的给市场带来的冲击有多大。美股直接狂泻,美债收益率直接飙年内新高。市场在疯狂抛售美债。
节前抛盘汹涌,期权隐波受避险情绪升高
第二天起来,你看到这些消息,心里都得打鼓,咱这仓位得减减,万一国庆期间美股真的出幺蛾子了,回来A股铁定低开。

给大家安慰安慰,毕竟这美股上涨的时候,咱A股也没咋跟,真大跌了,咱们也是短期受其影响。

相反,50可能还真是目前比较安全的指数之一了。

来看下沪指的月线图走势:
节前抛盘汹涌,期权隐波受避险情绪升高
明天9月最后一个交易日,很难泛起大的浪花,也就是说9月最终大概率会收一个上引线。和2月极其相似,2月正值春节,也正值白马股们在最疯狂的阶段。同理,现在是国庆节,周期股最疯狂的阶段。下个月回来,要小心了,调整不可怕,相反往下的空间并不大,指数调整,资金高低切换,反而是下一波行情的酝酿期。对了,明天完了还会收季线,也不太好看。

回到期权市场

50昨天和今天加起来基本上就是处在一个横盘状态,但是隐波最后是涨了差不多2个隐波。符合节前隐波易涨难跌的特性,不过没有明确的相关性,主要是因为蛮多投资者在节前双买进场,赌节后回来隐波放大。从目前的的情况来看,国庆期间美国出大事情的概率挺大的,欧洲那边也是事情不断,回来升波的概率挺高的。

当前50etf期权隐波为21.49,10日历史波动率为20.09,20日历史波动率为21.08。
节前抛盘汹涌,期权隐波受避险情绪升高
隐波明天大概率还是会在21~22一线徘徊,目前和标的无明显相关性,认购和认沽受升波影响再往下跌也跌不到哪里去,这个时候千万别傻傻的去做卖方。

明天的事情就是考虑要持仓还是持币了,关于这点在昨天的文章已经提到过。个人是建议,该清仓清仓,安心过节,回来看事态变化再做打算。

日内策略方面:

震荡偏多:买入3.300认购期权(10月)

震荡偏空:买入3.200认沽

或者空仓观望

50ETF日内关键价位和数据:

9月29日50ETF 期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算) 目前阶段价格重心(买方最痛点):3.200

上端压力价位:3.311

下方支撑价位:3.180

好了,提前祝各位国庆节快乐!

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