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缩量反弹五日线3570后市逢高空波动率转向正相关

摘要

随着临近行权交割,所剩的交易日越来越少,期权杠杆加大,振幅同比增大,同时叠加盘中波指转向,情绪升温,波动率升波,对认购进一步推高,但是尾盘高位回落,认购合约回落明显,要注意及时止盈及不要追高以防被套。

美股隔夜三大股指高开低走继续下跌,A50期指隔夜下跌0.2%,早盘上证指数小幅低开3543点随即震荡回踩3520点支撑,最低至3515点止跌企稳反弹突破3550阻力午后持续上涨至3570五日线后尾盘震荡回落收于3561点,趋势后市逢高空,成交量继续萎缩,昨日分析今天逢低多观点正确,认购普涨超50%,随着临近行权交割,所剩的交易日越来越少,期权杠杆加大,振幅同比增大,同时叠加盘中波指转向,情绪升温,波动率升波,对认购进一步推高,但是尾盘高位回落,认购合约回落明显,要注意及时止盈及不要追高以防被套
缩量反弹五日线3570后市逢高空波动率转向正相关

期权标的指数上证50指数早盘低开3257点震荡回踩支撑3243点,企稳反弹至3307突破3300整数关后,尾盘高位震荡回落收于3292点,后市逢高空。

沪深300指数低开4880点震荡回踩至4840点,二次确认支撑后止跌企稳反弹至4953点遇阻4950,指数如约反弹,遇阻4950后震荡回落收于4940点,后市逢高空。

沪指早盘弱势震荡下探,午后拉升走高,深成指、创业板指午后大幅拉升,创业板指涨幅超2%收复3200点。两市板块走势分化,酿酒、教育、半导体、汽车等板块涨幅居前,煤炭、燃气、石油、电力等资源股集体大跌;两市成交量再度萎缩,全日成交不足9000亿元。截至收盘,沪指涨0.42%报3561.76点,深成指涨1.54%报14353.08点,创业板指涨2.29%报3210.16点;两市合计成交8897亿元。指数持续缩量反应资金面趋紧不具备持续大涨的基础,后市逢高空
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五分钟级别早盘低开顺势回踩二次确认3515点支撑,符合逢低多的减仓逻辑随即指数突破M20均线反弹午后发力一举上冲至五日线3570附近震荡回落,五分钟级别顶背离,带动一分钟级别趋势偏空,后市逢高空。
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十五分钟级别早盘下探支撑后底背离突破M20均线与五分钟级别形成多头共振,尾盘顶背离趋势有共振偏空,后市逢高空。

明天关键参数为是3570点关口,上方阻力位3570,五日线,支撑位3520,在指数没有达到关键点之时谨慎开仓,趋势以逢高空为主,止损于突破五日线3570,卖方可选择卖购5000和3300购,权利方以5000沽和3400沽为主顺势而为。止损于五日线3570。
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标的情况上证50etf标的上涨0.97%收于3.327元,沪深300etf标的上涨1.13%收于5.009元,沪深300再上5元关口。标的早盘低开顺势回踩下跌近0.5%,随后止跌反弹盘中大涨超1.5%,合约逼近翻倍普涨超50%,尾盘震荡回落,50支撑位3.290,阻力位3.35,沪深300阻力5.025,支撑4.98元。
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合约统计方面,标的反弹盘中大涨超1.5%虚值合约逼近翻倍,临近下半月期权gamma增大,与标的的杠杆性增大,时间价值加速衰退越来越少,期权合约得波幅越来越大,叠加波动率转向正相关升波,盘中认购飙升,但是高位横盘震荡回落时,认购合约迅速回落最终涨幅30-50%,涨幅回落近一半,所以期权交易不能追高,不要盲目追高合约,谨防被套。
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期权论坛波动率,震荡升波,波动率从负相关,由于指数的反弹,带动情绪升温,波指转向成正相关,尤其是午后指数飙升,带动波指升波反推认购合约出现一波快速拉升,尾盘震荡回落升波近1%,振幅超4%,波指稳步回归理性。
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从期权宝市场统计来看沽购比反应认沽抄底超12万张,沽购比中性偏空,隐波小幅升波。

所谓顺势而为就是只做共振得趋势性方向交易,五分钟定趋势和方向和趋势的进出买卖点。可以想想趋势和看看五分钟均线和十五分钟均线复复盘看看历史走势。

明天关键参数为是3570点关口,上方阻力位3570,五日线,支撑位3520,在指数没有达到关键点之时谨慎开仓,趋势以逢高空为主,止损于突破五日线3570,卖方可选择卖购5000和3300购,权利方以5000沽和3400沽为主顺势而为。止损于五日线3570

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