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涨了指数,亏了个股,期权隐波不意外继续回落

摘要

涨了指数,亏了个股,期权隐波不意外继续回落,又是极度分化的一天。上涨家数仅1359家,其中一大半个股上涨不超过2%。下跌个股数3240家,其中跌停63支,高于涨停的55支。这在最近的行情是比较罕见的现象。

涨了指数,亏了个股,期权隐波不意外继续回落
涨了指数,亏了个股,期权隐波不意外继续回落
又是极度分化的一天。

上涨家数仅1359家,其中一大半个股上涨不超过2%。下跌个股数3240家,其中跌停63支,高于涨停的55支。这在最近的行情是比较罕见的现象。

源头还是出在“88.88”。
涨了指数,亏了个股,期权隐波不意外继续回落
去年11月份的时候,股价还在6块钱。2个多月时间,股价直接十倍,被当做当下市场最妖股,没人有意见吧?

买了九安的股民赚的盆满钵满,甚至想要给公司捐款(卷款),鼓励员工要努力工作。
涨了指数,亏了个股,期权隐波不意外继续回落
 

看看,这是多优秀的股东思维。把上市公司当做自己家的公司,公司员工好,咱老板才能多提一辆豪车嘛。

就是不知道为啥这是一个月前的留言,董秘会昨天把它翻出来。然后今天股价刚好涨到了88.88,非常吉利的数字,也不知道是不是资金们故意为之。反正刚好到这,然后立马趴回跌停板了。

这种事情其实A股每年都会发生。大家都揣着明白装糊涂,至于后面击鼓传花到谁没人管,只要不是自己就行。然后就形成了A股独有的风格,炒作短线妖股。

九安医疗为什么会成为“十倍妖股”。这要说回11月份奥密克戎新新病毒株出现,后面又叠加了国内疫情的几次爆发(西安、郑州、深圳等),加上冬奥会召开在即。集合了天时地利,再加上人和。

扯的有点远了,收。龙头倒下了,下面其他的连板都被情绪带了一下。今天又是明显的在拉权重,银行、保险、地产+券商,引领指数行情。这个事情昨天文章有提到过,昨天降的是MLF和OMO的利率,1月20日是五年期LPR的降息窗口。
涨了指数,亏了个股,期权隐波不意外继续回落

今天这几个家伙既然动了,这就说明现在市场在买一个“降息”的预期。明天周三,多少还能往上再冲一冲,然后开始分化。不管周四到底会不会降息,市场大概率都会有一个冲高回落的走势(买预期卖事实)。不降息和降息空间较大都是超于市场预期,无非就是大跌和大涨的区别。

不管最后结果如何,今天指数的表现提振了一下市场信心,至少不用悲观了。

来看一下沪指的15分钟走势图:
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为了更好的判断沪指接下来走势,从细节上来剖析市场。目前沪指下跌浪型结构完整。所谓结构完整必有回响,这里结构满足,所以向上则是意料之内。而今天沪指从小级别开始,出现新的高点,推动沪指日线级别指标出现向上信号。接下来要面对的问题,就是图中黄色趋势线突破。目前小周期驱动浪已经形成,就看明天能否形成有效突破,进而进一步向上扭转整个下跌趋势,形成一轮新的上升驱动浪型结构。

回到期权市场

银行、地产、保险+券商齐动。昨天还被市场嫌弃的上证50,今天成为最靓的仔。其中沪深300在昨天打出新低后迅速反弹,上证50距离前低仅仅十余个点。总归是在低点附近,两大权重指数是止住了下跌,这是好事,这个底来年还得继续震荡。

隐波不出意料,继续大幅度的回落。当前50etf期权隐波为17.92,10日历史波动率为18.38,20日历史波动率为17.71.
涨了指数,亏了个股,期权隐波不意外继续回落
隐波明天大概率还是会继续回落的,回到短期历史波动率的下方。节奏和之前下跌升波后回落差不多。区别在于,这次是否能够出现连续上行情,刺激隐波和标的形成正相关性。

不然,1月期权的末日轮又难玩了。

好在,今天的上涨是让认购回了一大波血。
涨了指数,亏了个股,期权隐波不意外继续回落
这两张图一对比,就明显感觉的出来隐波对于期权合约的影响了。

下跌的时候隐波上涨,认沽合约整体上升幅度大。反弹的时候,隐波下跌,认购涨幅受限。认沽这边基本跌去了大半涨幅,所以买购的同时卖沽收益会更大。

明天的话,则需要注意裸买购或者想要追买购,上涨幅度不够,震荡降波行情下,买方占不到什么便宜。

所以,怎么做?卖沽。

日内策略:

看多:买入3.200认购合约同时卖出3.300认购合约

或者卖出3.200认沽期权同时买入3.200认购期权

看空:买入3.100认沽合约或者卖出3.200认购合约

50ETF 日内关键价位和数据:

1月18日 50ETF 期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算)

目前阶段价格重心(买方最痛点):3.200

上端压力价位:3.238

下方支撑价位:3.080

好了,祝下个交易日顺利!

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