期权波动率都有哪些种类？

　　影响期权合约价格走势的主要因素有三点，合约内在价值、时间价值以及隐含波动率，这里的波动率应该是目前最难理解的概念。除了概念理解之外，大家应该对于期权波动率的种类也不太了解，下面财顺财经网给大家详细讲解一下。

　　历史波动率

　　历史波动率是指过去一段时间内收益汇率的波动程度。传统历史波动率是通过计算过去某个时间段内基础资产的市场价格的历史收益率的标准偏差来获得历史波动率来计算的。

　　与其他领域一样，期权定价的历史数据是一个很好的起点。但是，期权交易者应该意识到，有几种计算历史波动率的方法，但是大多数方法取决于两个参数的选择：计算波动率的历史阶段和变化的时间间隔。连续价格。历史时期可以是10天，6个月，1年或交易者选择的其他时期。

　　较长的时间段倾向于产生平均波动率水平，而较短的时间段则可能导致波动率异常值。为了完全熟悉合约目标的波动率特征，交易者需要检测各个历史时期的波动率。

　　预测波动率

　　预测波动率是指通过历史数据以及使用统计和测量方法预测实际波动率的结果。通常用于期权定价，用期权定价模型中的预测波动率，可以得出期权的名义价值。通常用于计算和预测波动率的方法基本上是统计方法，包括建立各种预测和推断模型。人们实际波动的预测也可以来自经验判断和其他方面。

　　隐含波动率

　　隐含波动率是通过使用期权市场价格中常用的(BS)公式获得的波动率。因为BS定价模型提供了期权价格和五个基本参数，到期时间和波动性，因此，只要在期权定价中替换前四个基本参数和期权的实际市场价格即可。期权价格作为已知数量，我们可以检查市场中每个客户的隐含波动率。

　　期权的隐含波动率是标的资产波动率在期权市场价格中的预期“隐含”价值。它包含大量的前瞻性市场信息，并反映了市场对基础资产未来波动的预期。价格，目标资产市场预测和战略交易起着重要作用。我们还可以将隐含波动理解为对市场实际波动的预期。

　　以上就是关于期权波动率的三大类别，相信大家对于这些概念了解起来也比较麻烦，用一种比较玄乎的说法来讲，波动率其实就是代表目前市场的交易情绪。此外，如果想要获取更多相关信息欢迎关注财顺财经网。