本周触底反弹谨防下周冲高回落

摘要

总结本周行情概括起来就是触底反弹,周初继续杀跌恐慌指数一度杀到3330点深V反转,那天的早盘下杀似有千股跌停的趋势接近90度角的下杀,从下图可以看出一个深V不给你上车的机会,午盘冲高下午二次探底3350支撑,在随后的交易日3350被确认支撑周三高开高走大阳线。

总结本周行情概括起来就是触底反弹,周初继续杀跌恐慌指数一度杀到3330点深V反转,那天的早盘下杀似有千股跌停的趋势接近90度角的下杀,从下图可以看出一个深V不给你上车的机会,午盘冲高下午二次探底3350支撑,在随后的交易日3350被确认支撑周三高开高走大阳线。

周四高位震荡,周五回踩五日线本周收于3453点,但是周五A股收盘后港股跳水,是否对咱们周一有影响现在还未可知毕竟美股利空下又新高了。

期权方面本周认沽大跌认购小涨,从主力合约5000购5000沽,3500购3500沽来看反应了触底反弹的初期认沽大跌的走势,认购小幅上涨,那么为什么认购不涨认沽大跌呢?我们下面详细说明。


50etf的3500购涨幅是80%从700涨到周五收盘的1268元,而3500沽的跌幅却高达80%从880跌到了147元,虽然都是80%但是概念完全不一样从147涨到880需要6倍。本周的收益赢家主要是卖沽抄底的要跑赢认购买方抄底的人。300etf走势大体一致合约5000购从821涨到1550,5000沽从1672跌至310。

主力持仓方面认沽认购比中性持仓,多空方向不明朗,但是现在几乎可以确认大方向是超跌反弹,3330的中期底部和3350的确认支撑是有效的,趋势还是向上。

刚才我们说到认购的涨幅没有认沽的跌幅大的原因的始作俑者是波动率从50和300的波动率日K线来看是从周二早盘恐慌下下跌升波的基础上连续四天降波每天降波幅度都有6-8%相当于 波动率跌了20%以上,这就导致了认购的合约涨速较慢,加之月中的时间价值的流失认购买方自然就没有卖沽的收益稳妥。另外盘中的巨幅震荡也不如卖方拿的稳。周三的大阳线是买方的一次翻倍的大机会。

但是下周就是第三周了时间价值将会迎来加速,对于权利方买方来说盘中的把握要更加灵活,尽量避免隔夜持仓加速时间的损耗,时间价值大部分都是在收盘后流失的

美债创出去年一月以来的新高在巨大利空的影响下美股依旧牛冠全球,继续刷新着神话,港股却尾盘吓得先跳为敬,周五美股继续上涨,那么对于A股的利空影响也将会小时A50当月连续股指期货也收涨0.45%,周一的3450点支撑维持不变。

下周观点:本周触底反弹趋势有望延续,但是反弹空间有限上方的均线压力较大加上基金的抱团白马股套牢盘的赎回压力,白马股普遍跌幅超过20%,意味着基民的账户回撤也超过20%,在指数白马股反弹之际会有大批的基民赎回变现,届时反弹也将迎来尾声,策略上仍然以日内为主谨防外盘黑天鹅隔夜风险

策略上仍然是以做多为主反弹趋势尚在,上方压力位为3500-3550点下方支撑是3450-3400整数关口。合约选择权利方以3600购,5182购实一档合约为主避免波动率和时间价值的影响。卖方以3700沽和5250沽反弹降波跌幅较快

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