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期权隐波止跌,隐波开始和标的呈现正相关性

摘要

先说一下今天的市场。昨儿那个事情后来官媒也出来澄清了,关于游戏行业暂时也没想着动,而且今天王者荣耀也更新了最新的防成迷规则,游戏板块顺势修复了跌幅。赛道股们今天又全面活跃起来。

先说一下今天的市场。

昨儿那个事情后来官媒也出来澄清了,关于游戏行业暂时也没想着动,而且今天王者荣耀也更新了最新的防成迷规则,游戏板块顺势修复了跌幅。

赛道股们今天又全面活跃起来。
期权隐波止跌,隐波开始和标的呈现正相关性
哦,除了茅台以外。所以,今天指数里面上证50表现最差。一个茅台一个st平安,这两货似乎被资金们抛弃,就看下一次报告中50etf和300etf关于关于这两位的持仓权重有没有变化。

不过,总的来看今天成交额还是在万亿之上,北向资金还在持续的净流入。资金面问题倒是不大。
期权隐波止跌,隐波开始和标的呈现正相关性
主要还是情绪和信心的问题。这点,看股指期货就很清楚了,目前是大幅度的贴水。

后市,目前而言市场还是持悲观态度。我觉得,主要还是7月底这次跌的太狠了。特别是50和300,跌破了关键的支撑位。不过,仔细去看300和50里面还是不又少个股股价在持续的新高,只是其中权重较大的那批严重影响了指数的行情。结构行情,太过分化了,踩对了就是牛市,踩错了,今年熊一年。

来看一下沪指的15分钟走势图:
期权隐波止跌,隐波开始和标的呈现正相关性
昨天,我们已经判断了现在还是在走A浪的反弹过程中,今天走势进一步告诉我们调整浪的反弹还未结束,但是60分钟以下的小周期都在告诉我们,现在的上涨动能进一步放缓,有调整的需求。特别是距离上方缺口越来越近的时候,追涨的越要小心。还是保持之前的观点,次低点进场的安全性更高。

回到期权市场

今天市场出现了几个明显的特征需要我们留意一下。

第一,隐波开始和标的呈现一定的正相关性。
期权隐波止跌,隐波开始和标的呈现正相关性
相较于昨天,隐波今天有些许抬升,标的连续三天的反弹,给予多头不少信心。但是,今天无论是想通过买购还是卖沽看多的选手基本都是亏损的下场。

这就是要说的第二个异常点,标的从之前的升水,变成大幅度的贴水。出现这种情况,说明现在的市场看多情绪仍旧很弱,一方面连续的反弹给予信心,一方面却又在股指期货上看空。出现这种状况,一般称作为期现背离。

当然,这种情况迟早会被修复,但是不妨碍我们利用现在这种情况进行套利。既然现在是现货涨,期货跌,也就是现货的价格被高估,期货的价格被低估。那么我们做多远月,做空近月。

比如:买入8月3.300购,卖出9月3.300沽。

另外一种策略就是做日内卖方。赌现在的隐波和标的的相关性是脆弱的,一旦标的下跌目前的正相关性就会被打破。

认购合约上去卖认购,认沽合约上去卖认沽。
期权隐波止跌,隐波开始和标的呈现正相关性

好了,祝下个交易日顺利!

50ETF 日内关键价位和数据:

8月4日 50ETF 期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算)

目前阶段价格重心(买方最痛点):3.300

上端压力价位:3.337

下方支撑价位:3.197

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