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股指期货继续贴水,期权继续双杀

摘要

关于贴水这个事情,昨儿已经说过,今儿我们看到市场依旧处在贴水中。和昨天相比,今儿下午跌过之后,贴水没有继续扩大。这还是说明市场确实不少资金在看空。从昨晚公布的几则消息和今天的市场反应,进一步验证了现在市场还是惊弓之鸟。

关于贴水这个事情,昨儿已经说过,今儿我们看到市场依旧处在贴水中。
股指期货继续贴水,期权继续双杀
和昨天相比,今儿下午跌过之后,贴水没有继续扩大。这还是说明市场确实不少资金在看空。从昨晚公布的几则消息和今天的市场反应,进一步验证了现在市场还是惊弓之鸟。
股指期货继续贴水,期权继续双杀
其中个股我就不贴了,用脚想,今天早盘低开跳水。我怀疑这群资金就是等着这种利空消息出来接滴血的筹码?抄底真需谨慎,现在没消息就是最好的消息,啥新闻报道都可以理解为利空。

当然还是有好消息出现的,保利地产高管增持自家股票,拉动了一波没人爱的地产股,平安倒也受益拉了一把。这就是为啥,上证50早上的低开,到迅速拉升,“三傻”功不可没。

现在别看市场天天万亿成交额,但是资金都在看着啥时候赛道行情结束,啥时候风格转向价值股,白马股都望眼欲穿了,还没轮到自己。

贴水不结束,抄底的加仓的都等等吧。

来看一下沪指的5分钟走势图:
股指期货继续贴水,期权继续双杀
如果我们判定3312这一波反弹属于之前主跌浪调整浪的A浪反弹,那么接下来我们就需要从更小的周期去找到B浪的蛛丝马迹,比如看5分钟。现在不确定的是A浪拆分成更小的主升浪结构中的第五浪是否走完,这一点从明天上午大概率就可以判断出来,如果确定,那么接下来就是我们一直说的要担心的次低点出现。如果你只考虑大周期操作,小周期的内容你可以不用理会。

回到期权市场

先说一下隐波。现在50etf期权隐波基本维持在19一线,当前隐波为19.64。不过,基本这周隐波我们看到的都是先涨后跌,全天下来隐波还是下跌的。所以,昨天我在文章里面着重提了下,隐波目前和标的的走势相关性很脆弱
股指期货继续贴水,期权继续双杀
由于股指期货的高度贴水,导致认购期权隐波远低于认沽。两者目前的差值达到了12.89%。
股指期货继续贴水,期权继续双杀
这种情况在7月1号那次下跌也出现过。如果接下来贴水修复,带来的必然是认购期权隐波上升,认沽期权隐波下跌。

策略上怎么去做?昨天文章也提到过,买认购+卖认沽。鉴于当前情况,更偏向于买认购,因为实在是太便宜了,再加上现在标的可能会继续下跌,所以卖认沽的情况存在一定的风险。即使标的继续下跌,认购合约下跌的幅度也不会太大。一句话,太便宜了,严重的被低估。

当然,这种日内卖方策略还可以玩。

股指期货继续贴水,期权继续双杀

这种手法对日内短线操作要求很高,一般选手就不要轻易操作,毕竟卖方的风险挺大的,而且当前隐波下降空间有限。

好了,祝下个交易日顺利!

50ETF 日内关键价位和数据:

8月5日 50ETF 期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算)

目前阶段价格重心(买方最痛点):3.300

上端压力价位:3.334

下方支撑价位:3.197

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