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沪指爆量突破,期权认购翻倍行情再现

摘要

终于爆发了。昨天刚说完证券,今天两市成交额1.7万亿下,证券银行保险集体爆发。而另外一边赛道和周期全面扑街,市场风格在9月开始的第一天又来了一个新的急转弯。

终于爆发了。昨天刚说完证券,今天两市成交额1.7万亿下,证券银行保险集体爆发。而另外一边赛道和周期全面扑街,市场风格在9月开始的第一天又来了一个新的急转弯。
沪指爆量突破,期权认购翻倍行情再现
再来看看赛道和周期们:
沪指爆量突破,期权认购翻倍行情再现
当然,除了咱们的消费龙头酒还是表现不错的。市场风格转折的背后是,8月数据再次不及预期,尤其是制造业的PMI再次回落。
沪指爆量突破,期权认购翻倍行情再现
数据显示中国的经济再次面临着下行的压力,其中7、8月份我们经历的大洪水、台风和疫情等外在因素的干扰,这必然进一步导致各领域的需求下滑,尤其是房地产投资。

经济下滑则意味着,逆周期的政策调节措施即将出台,而这类政策直接利好无疑是金融板块。再加上最近一段时间两市成交额持续维持在万亿之上,由此可见券商业绩必然表现不错,有足够的理由相信券商可能会有一波行情。

要知道现在的市场就是希望你经济不好,看看美股就知道了,经济不好对股市有影响吗?还真有,股市天天新高,只要水管够,上证4000、5000都能给你去到了。

而大蓝筹们长达半年的调整,足以将估值打回合理区间,风格还真有可能自此切换。当然周期和赛道在这个过程中也会反复,只是个股的难做程度肯定会加大。

上证50和沪深300终于等到你了。

来看一下沪指的5分钟走势图:
沪指爆量突破,期权认购翻倍行情再现
我们继续延续小周期的判断和分析。延续黄线的这波主升浪,前四浪的结构走的比较标准。现在的疑惑是第五浪是否结束,这就要看明天早上的早盘,能否突破3582,向3600冲击,之后我们再看调整浪。反之如果明天直接进入调整浪的结构中,那么这一轮主升浪也就告一段落,市场可能又要进入到盘整阶段。所以,这周剩下2个交易日可能偏震荡为主。等周日的时候,我们再来看看大周期的结构。

回到期权市场

今天指数这么卖力的表演,平安和茅台难得集体涨幅不错的情况下,咱们这隐波还是纹丝不动,没多大波幅。要知道券商板块盘中一度5个点以上,这行情要是放在去年,隐波估计都快到30一线了。

但今年着实被“狼来了”的故事骗了不少,投资者也变得足够谨慎。券商板块今年每次日内涨幅近5个点的时候,第二天表现就是震荡,有的干脆直接下跌。这版块没有持续性。

当前50etf期权隐波为21.11,10日历史波动率为20.91,20日历史波动率为20.25
沪指爆量突破,期权认购翻倍行情再现
不过好在一点就是,隐波和标的的负相关性,今儿没有显现出来,甚至在下午明显看到隐波有些许上升的表现。一方面是隐波确实足够低了,一方面是股指期货的贴水现象开始好转。市场对于后市不再像之前那样悲观了。

所以,这个时候策略上我们可以偏向于买购,一个是赌隐波可能会有大幅爆发的可能性,一个是持续的不看空上证50和沪深300了。

日内策略方面:

持续看多:买入3.200认购期权(9月)或卖出3.200认沽期权(9月)

震荡偏空:买入3.200认沽期权(9月)

50ETF日内关键价位和数据:

9月1日 50ETF 期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算) 目前阶段价格重心(买方最痛点):3.200

上端压力价位:3.306

下方支撑价位:3.169

好了,祝下个交易日顺利!

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