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收假日遇上行权日,期权波动加剧

摘要

这个中秋,很多人过得不安心呐。周一,市场崩了,背后有多方面原因。中国恒大集团最为目前全世界所有公开交易的房地产公司债务负担是最大的公司,而恒大的债务问题引发市场高度担忧。资产开始从高风险品种撤退,例如比特币、股票,转头买入美债等低风险品种。

这个中秋,很多人过得不安心呐。

周一,市场崩了,背后有多方面原因。

中国恒大集团最为目前全世界所有公开交易的房地产公司债务负担是最大的公司,而恒大的债务问题引发市场高度担忧。资产开始从高风险品种撤退,例如比特币、股票,转头买入美债等低风险品种。

但说实话,一个恒大不足以引发如此大的市场风险,况且我们已经做好了应对准备。更多的原因还是在于本周的美联储会议(可能暗示缩减QE),叠加美财长耶伦再次强调美债风险,美国疫情升温和美澳签订核潜艇购买协议等多重因素导致。

当然,截止到写文章这会,美股期货正在收获跌幅,港股也差不多收回来一半了。所以明天咱们开盘多少会受到外围影响先跌一波,大跌的概率不大,毕竟美股持续的新高也没带上咱们,所以盘中多少会收回来一些,至于多少就看盘中的表现了。

中秋完了就是国庆,国庆假期更长,所以接下来7个交易日,行情更多的还是偏向于震荡。需要等待更多的靴子落地之后,比如美联储周四的会议到底会不会暗示缩减时间,10月的美债违约危机如何解决等等,之后才会有比较像样的行情出现。

所以,明天也别过分的恐慌。

来看一下沪指的日线级别走势图:
收假日遇上行权日,期权波动加剧
日线级别的这波调整基本快到位了,距离60日线的支撑空间不大了。明天若是低开在60日线下方,如果盘中迅速收回,那大概率图中红色趋势线的趋势还在;反之我们就要真正的小心了,日线级别的调整引发周线级别的调整。这个问题,在上周四的文章有提到过,周线级别出现两次背离。还别说,国庆之前的几个交易日还挺关键,我们且看着。

回到期权市场

先说一下上周五最后,隐波是大幅度下跌了1个多隐波,所以周五那天基本上是双杀的行情,除开少数实值认购期权勉强保持后盘外。这说明节前大部分的投资者是打算持币过节的,符合我的观点判断。而根据节假日这几天的表现来看,明天大概率是低开的。也就是说隐波在明天早盘会有一个大幅度的升高,和标的呈现负相关性。

当前50etf期权隐波为20.08,10日历史波动率为21.12,20日历史波动率为21.02.
收假日遇上行权日,期权波动加剧
注意,明天还是9月合约的行权日。所以,明天升波加上标的的大幅度波动,行情估计不会小。操作得当,明天多少可以吃波肉。

既然大概率低开,我们就要看低开多少。看下目前50etf和300etf的价位,分别是3.199和4.928.
收假日遇上行权日,期权波动加剧
价格基本都是接近近期的底部附近,低开反而是好事。低开这波大概率是吃不到了,只能找机会吃反弹。抄底的时候最好是躲过隐波扩大的那一波,大概率隐波会上冲1~2个隐波左右,也就是21~22一线。这个时候可以考虑买入实值认购。不想赌末日行情的直接去买10月的认购合约。

另外一种选择,就是参照标的和隐波呈现负相关性,如果标的反弹,隐波大概率是下跌,所以卖认沽也是一个不错的机会。

日内策略方面:

看反弹:买入3.100认购期权(9月)

看降波:卖出3.300认沽期权(9月)

50ETF日内关键价位和数据:

9月17日50ETF期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算) 目前阶段价格重心(买方最痛点):3.200

上端压力价位:3.246

下方支撑价位:3.067

好了,祝下个交易日顺利!

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