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上证低开高走,期权隐波小幅放大

摘要

收盘了,果然不负众望,低开高走。表面上指数们涨的不多,除开中证500和上证红盘之外,其余反弹力度较弱。但其实细看个股,电力是真的勐,涨停排排坐。个股反弹力度都还不错,上家家数超过一半。

收盘了,果然不负众望,低开高走。

表面上指数们涨的不多,除开中证500和上证红盘之外,其余反弹力度较弱。但其实细看个股,电力是真的勐,涨停排排坐。个股反弹力度都还不错,上家家数超过一半。
上证低开高走,期权隐波小幅放大
其实套路一直没变过。假期期间外围下跌,刚开始看着挺吓人的,但是美股这货跌的快弹的也快。所以收假回来第一天,受影响更多的是大票,而恰巧现在又是小票行情,小票先动。然后后面美股反弹,大票跟着反弹。如果明天是高开,那还有得博弈。

所以,昨天文章里,非常笃定今天大概率会有反弹,别看港股这几天跌的多(A50也是),但实际上,随着A股交易量越来越大,受两者的影响也越来越小,反之恒生和A50会被A股影响。

明天凌晨两天咱们还是要看美联储这次会议到底咋说,会不会透露Taper的一些细节。如果鲍威尔还是支支吾吾说不出来啥明确信息,这美股估计还得接着舞,那咱们A股也没多大问题,该咋样还是咋样。

反之,如果提了明确信息,我估摸着这美股还要往下震一震,那我们是真的要等到国庆后再来看股市了。

来看一下沪指的日线图走势:
上证低开高走,期权隐波小幅放大
低开符合昨天判断,没有跌破60日线。自3312这波反弹的趋势还在,目前日线还没有出现明确的上涨信号,小周期60分钟以下级别今天也都出现了顶部钝化的问题,小级别上有调整需求,所以暂时大小周期都没有明显继续上涨的倾向。毕竟后面还有一个国庆长假,行情在这几天也很难成气候,大概率会横一段时间,形成新的区间震荡格局。

回到期权市场

节前没有持仓认沽的选手,说实话今天的末日行情基本跟咱无关。来看下3.200认沽期权。
上证低开高走,期权隐波小幅放大
行情最激烈的时间段也就是在开盘这一会,隐波也在这个时间段跳到最高23一线,之后基本全体处于微幅下跌状态。今天隐波的表现其实已经体现了市场对于假期事件的反应,还远算不上黑天鹅事件,毕竟恒大的事情也不是刚发生,只是刚好几个事件叠加在一起,加大了市场的波动。

下午行情就开始反转,沪指率先翻红。自此这也符合昨天咱们的判断,标的开始反弹,隐波开始下跌,卖沽的最好机会。

如果是在低位买购,说实话收益一般般。
上证低开高走,期权隐波小幅放大
一般节后回来,隐波大概率是会升高的,盘中标的出现相反走向的时候,隐波下降,卖方反而会是更好的选择。所以,下次国庆回来第一天我们该知道怎么做了吧。

当前50etf期权隐波为21.88,10日历史波动率为21.19,20日历史波动率为21.04.隐波今天总体是高开低走,毕竟早盘低开之后标的没有继续延续大幅下跌的走势,隐波现在和标的呈现负相关性
上证低开高走,期权隐波小幅放大
明天是10月合约了,按照道理来说升波之后,我们要考虑的是降波的问题,等待隐波和标的呈现正相关性之后,再考虑升波的问题。但是,下周又是国庆节,节前隐波易涨难跌的特性,之前就体验过了,所以估摸着后面几天隐波往下的空间也有限。双卖别急着开,倒不如考虑一下比率沽(例如买一张沽的同时卖出两张沽)。

策略上,还是偏买为主。坚定看这里是50和300底部的选手,这段时间可能要熬一熬,买认购收益不一定有预期的高,一切要等升波才行。

日内策略方面:

坚定看多:买入3.300认购期权(10月)

看降波:买入1张3.100认沽同时卖出2张3.200认沽期权(10月)

50ETF日内关键价位和数据:

9月22日50ETF期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算) 目前阶段价格重心(买方最痛点):3.200

上端压力价位:3.240

下方支撑价位:3.077

好了,祝下个交易日顺利!

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